1.

اندازه‌‌گیری ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 542-567
عادل بهزادی

2.

برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 617-638
رسول سجاد؛ مهسا گرجی

3.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

4.

سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمه‎پارامتری بیزی

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 81-96
سید رسول سجاد؛ سیده زهرا ابطحی

5.

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

دوره 42، شماره 2، دی 1386
اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه

6.

محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387
شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ آرش فیض‌آباد

7.

محاسبۀ ریسک رویدادی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 345-358
محمد علی کفایی؛ هادی رحمانی فضلی

8.

محاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبه‎شده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 461-482
سید رسول سجاد؛ رویا طاهری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب