1.

Robust Estimation in Nonlinear Modeling of Volatility Transmission in Stock Market

دوره 50، شماره 2، دی 2016، صفحه 165-176
Seyed Babak Ebrahimi

2.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

3.

بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 207-226
شاپور محمدی؛ هستی چیت سازان

4.

پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
علیرضا عرفانی

5.

قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری ـ پرشی

دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 392-416
امید جنابی؛ نظر دهمرده قلعه نو

6.

مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-74
سید محمد سیدحسینی؛ سید بابک ابراهیمی

7.

مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388
شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد

8.

مقایسه دقت مدل‌های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش‌بینی سری-های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت (مطالعه‌ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران)

دوره 13، شماره 31، شهریور 1390، صفحه 1-22
فرناز برزین پور؛ سیدبابک ابراهیمی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ حامد نصر اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب