پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,500 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,085,868 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,189,419 |
مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 6، دوره 11، شماره 27، تیر 1388 اصل مقاله (200.68 K) | ||
| نویسندگان | ||
| شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد | ||
| دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اثرات اهرمی؛ بورس اوراق بهادار تهران؛ حافظه بلندمدت؛ ریسک و بازده؛ نوسانات خوشه‌ای | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,426 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,568 |
||