پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,524,561 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,785,130 |
مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع) | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-74 اصل مقاله (803.01 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2013.35432 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد سیدحسینی1؛ سید بابک ابراهیمی* 2 | ||
| 1استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هنگامیکه مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشمپوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدلسازی مقایسهای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار میگیرد. مدلهای مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعهیافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعهیافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d) را طی فرآیند مدلسازی لحاظ کرده و برآورد میکند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطهگریهای مالی (لیزینگ) و شاخص ماشینآلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدلسازیهای تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشاندهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیقتری را فراهم میکند که فرضیههای پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازده؛ تلاطم؛ حافظه¬بلندمدت؛ BEKK؛ FBEKK | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,255 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,674 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب