1.

Abrupt Changes in Volatility: Evidence from TEPIX Index in Tehran Stock Exchange

دوره 19، شماره 3، اسفند 2015، صفحه 377-393
Mansour Khalili Araghi؛ Majid Mirzaee Ghazani

2.

Modeling Gold Volatility: Realized GARCH Approach

دوره 24، شماره 1، فروردین 2020، صفحه 299-311
Esmaiel Abounoori؛ Mohammad Amin Zabol

3.

اثر نوسانات نرخ ارز غیر رسمی بر پویایی های بازدهی سهام در ایران (رویکرد TVP-VAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1404
فاطمه خزایی؛ زهرا افشاری؛ میرحسین موسوی

4.

ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
اسماعیل ابو نوری؛ رضا ایزدی

5.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

6.

بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388
نظر دهمرده؛ رضا روشن

7.

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

دوره 42، شماره 2، دی 1386
اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب