1.

Abrupt Changes in Volatility: Evidence from TEPIX Index in Tehran Stock Exchange

دوره 19، شماره 3، زمستان 2015، صفحه 377-393
Mansour Khalili Araghi؛ Majid Mirzaee Ghazani

2.

Modeling Gold Volatility: Realized GARCH Approach

دوره 24، شماره 1، بهار 2020، صفحه 299-311
Esmaiel Abounoori؛ Mohammad Amin Zabol

3.

ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

دوره 41، شماره 1، بهار 1385
اسماعیل ابو نوری؛ رضا ایزدی

4.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

5.

بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388
نظر دهمرده؛ رضا روشن

6.

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386
اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.