- امیری، حسین، صالحی کمرودی، محسن و پاسبان، مهناز (1399). ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel Var: شواهدی از کشورهای مسلمان. فصلنامۀ علمی پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، 10(40)، 93-108.
- اندرس، والتر (1391). اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی. ترجمۀ مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال‌پور. جلد اول. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- حلافی، حمیدرضا (1386). نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران. مجلۀ تحقیقات اقتصادی، 42(2)، 1-17.
- حلافی، حمیدرضا، اقبالی، علیرضا و گسکری، ریحانه (1383). انحراف نرخ واقعی ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، 4(14)، 167-187.
- دهقان منشادی، محمد و پوررحیم، پروین (1392). رابطۀ بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(67)، 171-192.
- سیدهاشمی پورولدی، مهناز (1389). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز روی سرمایه‌گذاری در ایران، کاربرد رهیافت آزمون Bounds در هم‌جمعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.
- عسگری، منوچهر و توفیقی، حمید (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامۀ اقتصادی، 33، 223-246.
- مبینی دهکردی، مصطفی و محمدی، تیمور (1393). تأثیر غیرخطی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران: رهیافت GARCH-M. پژوهشنامۀ اقتصادی، 14(55)، 41-70.
- محمدی، الهام، کازرونی، علیرضا و اصغرپور، حسین (1399). اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی (کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. فصلنامۀ سیاست‌های مالی و اقتصادی، 8(29)، 111-134.
- مطهری، محب‌اله، لطفعلی‌پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1396). اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(4)، 175-198.
- Aliyu, S. U. R. (2009). Impact of oil price shock and exchange rate volatility on economic growth in Nigeria: An empirical investigation.
- Aman, Q., Ullah, I., & Khan, M. I. (2017). Linkages between exchange rate and economic growth in Pakistan (an econometric approach). European Journal of Law and Economics, 44(1), 157-164.
- Bahmani-Oskooee, M., & Kandil, M. E. (2007). Exchange rate fluctuations and output in oil-producing countries: the case of Iran. International Monetary Fund.
- Becchetti, L., & Hasan, I. (2005). The effects of (within and with EU) regional integration: Impact on real effective exchange rate volatility, institutional quality and growth for MENA countries (No. 2005/73). Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU).
- Bhar, R., & Mallik, G. (2010). Inflation, inflation uncertainty and output growth in the USA. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(23), 5503-5510.
- Bleany, M. (2008). Fundamentals and exchange rate volatility, School of Economics University of Nottingham.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional Journal of Econometrics, 31(3).
- Brooks C. (2014). Introductory econometrics for finance. Cambridge University Press.
- Cai J. (1994). A Markov model of unconditional variance in ARCH. Journal of Business and Economic Statistics, 12, 309–316.
- Chit, M.M., Rizov. M., & Willenbockel, D. (2010). Exchange rate volatility and exports: New empirical evidence from the emerging East Asian economies.The World Economy, 33(2), 239-263.
- Engle, R. F (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimation of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007.
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 1293-1301.
- Gray S. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. Journal of Financial Economics, 42, 27–62.
- Ha, D. T. T., & Hoang, N. T. (2020). Exchange Rate Regime and Economic Growth in Asia: Convergence or Divergence. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 9.
- Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P, A, V, B., Tavlas, G., Ulan, M. (2010(. Exchange-rate volatility and export performance: Do emerging market economies resemble industrial countries or other developing countries? Economic Modelling, 27, 1514–1521.
- Hamilton J. D., & Susmel, R. (1994(, Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. Journal of Econometrics, 64, 307–
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357–384.
- Krolzig (1997). Markov Switching Vector Autoregressions. Modeling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis. Springer, Berlin.
- Marcucci, J (2005). Forecasting stock market volatility with regime- switching GARCH models. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 9(4).
- Psaradakis, Z., & Spagnolo, N. (2003). On the Determination of the Number of Regimes in Markov Switching Autoregressive Models. Journal of Time series Analysis, 24, 237-252.
- Reyes, P.M., Osborn, D.R.M, Sensier, M. (2004). Modeling real exchange rate effects on output performance in Latin America. Center for growth & business cycle research, the University of Manchester, 35, 1-49.
- Tang, B. (2015). Real exchange rate and economic growth in China: A cointegrated VAR approach. China Economic Review, 34, 293-310.
- Wesseh Jr, P. K., & Lin, B. (2018). Exchange rate fluctuations, oil price shocks and economic growth in a small net-importing economy. Energy, 151, 402-407.
|
