مدل‎سازی بازارهای مالی با استفاده از فرایند ارنشتاین اولنبگ ترکیبی با نویز لوی

جنابی، امید؛ دهمره قلعه نو، نظر (1398). قیمت‌گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری پرشی. تحقیقات مالی، 21(3)، 392-416.

حسینی ابراهیم آباد، سید علی؛ حیدری، حسن؛ جهانگیری، خلیل؛ قائمی اصل، مهدی (1398). استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(1)، 59-78.

راعی، رضا؛ باجلان، سعید؛ عجم، علیرضا (1400). بررسی کارایی مدل 1/N در انتخاب پرتفوی. تحقیقات مالی، 23(1)، 1-16.

راعی، رضا؛ باسخا، حامد؛ مهدیخواه، حسین (1399). بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVar و رویکرد ناهم‎سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن. تحقیقات مالی، 22(2)، 149-159.

رحمانی، مرتضی؛ جعفریان، ناهید (1396). بررسی مدل بلک شولز کسری با توان هرست روی اختیار معامله اروپایی با هزینه‎های معاملاتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(32)، 43-62.

فرنوش، رحمان؛ نباتی، پریسا؛ عزیزی، معصومه (1395). شبیه‎سازی و پیش‎بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی. پژوهش‌های نوین در ریاضی، 2(7)، 21-30.

نیسی، عبدالساده؛ پیمانی، مسلم (1393). مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون. پژوهشنامه اقتصادی، 14(53)، 143-166.

ولیدی، جواد؛ نجفی، امیرعباس؛ ولیدی، علیرضا (1399). انتخاب برخط سبد سرمایه‎گذاری به کمک الگوریتم‎های تبعیت از بازنده. تحقیقات مالی، 22(3)، 408-427.

References

Barlev, S., Bshouty, D. & Letac, G. (1992). Natural exponential families and selfdecomposability, Statistics and probability letters, 13, 147-152.

Barndorff-Nielsen, O. & Shephard, N. (2000). Financial volatility, Lévy processes and power variation.

Barndorff-Nielsen, O. & Shephard, N. (2001). Non-Gaussian Ornstein - Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics. Journal of the Royal Statistical Society, 63, 167-241.

Breidt, C. & Lima, D. (1998). The detection and estimation of long memory in stochastic volatility models, J. Econometrics, 83, 325-348.

Brockman, P. & Chowdhury, M. (1997). Deterministic versus stochastic volatility: implications for option pricing models. Applied Financial Economics, 7, 422-505.

Comte, F. & Renault, E. (1998). Long memory in continuous time stochastic volatility models. Mathematical Finance, 8(4), 291-323.

Cufaro-Petroni, N. & Sabino, P. (2017). Coupling Poisson processes by self-decomposability. Mediterranean J Math. 14(2):69.

Franoosh, R., Nabati, P. & Azizi, M. (2016). Simulating and Forecasting OPEC Oil Price Using Stochastic Differential Equations, Journal of new researches in mathematics, 2(7), 21-30. (in Persian)

Grigoriu, M. (2002). Stochastic Calculus, Springer.

Harvey, A. C. (1998). Long-memory in stochastic volatility. Butterworth - Heinemann, 307- 320.

Hoseini Ebrahimabad, S. A., Heydari, H., Jahangiri, Kh., Ghaemi Asl, M. (2019). Using Bayesia Approach to Study the Time Varying Correlation among Selected Indices of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(1), 59-78. (in Persian)

Jenabi, O. & Dahmarde Ghaleno, N. (2019). Subordinate Shares Pricing under Fractional-Jump Heston Model. Financial Research Journal, 21(3), 392- 416. (in Persian)

Jurek, Z. J. & Vervaat, W. (1983). An integral representation for self decomposable Banach space valued random variables, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeisheorie and verwandte Gebiete, 62, 247-262.

Mariani, M., Masum, B. & Tweneo, O. (2018). Estimation of stochastic volatility by using Ornstein–Uhlenbeck type models. Physica A: Statistical mechanics and its application, 491, 167-176.  

Nisi, A. & Peymani, M. (2014). Modeling the index of Tehran Stock Exchange using Heston's stochastic differential equation. Economic Research, 14 (53), 166-143. (in Persian)

Oksendal, B. (2010). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer-Verlag, Heidelberg, New York.

Raei, R., Bajalan, S. & Ajam, A. (2021). Investigating the Efficiency of the 1/N Model in Portfolio Selection. Financial Research Journal, 23(1), 1-16. (in Persian)

Raei, R., Basakha, H. & Mahdikhah, H. (2020). Equity Portfolio Optimization Using Mean-CVaR Method Considering Symmetric and Asymmetric Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Financial Research Journal, 22(2), 149-159. (in Persian)

Rahmani, M., Jafarian, N. (2017). Survey on fractional Black-sholes with hurst exponent on European option with transaction cost. Financial Engineering and Portfolio Management.  8(32), 43-62. (in Persian)

Rao, J. & Taufer, E. (2019), Semi-parametric estimation of the autoregressive parameter in non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck processes. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 1-23.

Rubio, F. J. & Johansen, A. M. (2013). A simple approach to maximum intractable likelihood estimation. Electronic Journal of Statistics, 7, 1632-1654.

Sabino, P. & Petroni, N. C. (2020). Gamma-related Ornstein–Uhlenbeck processes and their simulation. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(6), 1108-1133.

Spiliopoulos, K. (2009). Method of Moments Estimation of Ornstein-Uhlenbeck Processes Driven by General Levy Process. ANNALES de l’I.S.U.P., 53, 3-19.

Taylor, S. (1992). Financial returns modeled by the product of two stochastic processes, A study of daily sugar prices, Time Series Analysis: Theory and Practice, 1, 203-226.

Tweneboah, O. K. (2015). Stochastic differential equation applied to high frequency data arising in geophysics and other disciplines. ETD Collection for University of Texas, El Paso Paper AA11600353.

Valdivieso, L., Schoutens, W., & Tuerlinckx, F. (2009). Maximum likelihood estimation in processes of Ornstein-Uhlenbeck type, Stat Infer Stoch Process, 12, 1-19.

Validi, J., Najafi, A. A., & Validi, A. (2020). Online Portfolio Selection Based on Follow-the-Loser Algorithms. Financial Research Journal, 22(3), 408-427. (in Persian)