سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,532
تعداد مقالات70,500
تعداد مشاهده مقاله124,084,104
تعداد دریافت فایل اصل مقاله97,188,550
دهمرده, نظر, خاکی, رضا. (1393). مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH. , 49(4), 751-774. doi: 10.22059/jte.2014.53181
نظر دهمرده; رضا خاکی. "مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH". , 49, 4, 1393, 751-774. doi: 10.22059/jte.2014.53181
دهمرده, نظر, خاکی, رضا. (1393). 'مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH', , 49(4), pp. 751-774. doi: 10.22059/jte.2014.53181
دهمرده, نظر, خاکی, رضا. مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH. , 1393; 49(4): 751-774. doi: 10.22059/jte.2014.53181

مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مقاله 3، دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 751-774    اصل مقاله (233.12 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2014.53181
نویسندگان
نظر دهمرده1؛ رضا خاکی* 2
1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
2کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
مسکن یکی از بخش‏های مهم‌ اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال‏های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی دربارة عوامل تعیین‏کنندة عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل‏های واریانس ناهمسان (خانوادة ARCH)، به ارائة مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‏های سالیانة دورة زمانی 1350 ـ 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه‏ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل‏های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده‏ها دارد و بهترین مدل شرح‏دهندة این نوسانات است. اما، در بحث پیش‏بینی قیمت، آماره‏های ارزیابی عملکرد پیش‏بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل‏ها، تأیید می‏کند؛ بر اساس پیش‏بینی‏های خارج از نمونة این الگو، تلاطم قیمت‏ِ مسکن در سال‏های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.
کلیدواژه‌ها
الگوهای ARCH؛ سری‏های زمانی یک‌متغیره؛ قیمت مسکن؛ نوسانات
مراجع
  1.  اندرس، والتر (1389). اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی، ترحمة مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، تهران: دانشگاه امام صادق، 75.
  2. جهانی، محمود (1386). «تحولات اخیر بازار مسکن: زمینه‏ها و راهکارها»، فصلنامة اقتصاد مسکن، 39، ۵-۱۹.
  3. حیدری، حسن و سوری، امیررضا (1389). «بررسی رابطة نرخ سود سپرده‏های بانکی و قیمت مسکن در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 92، 65-92.
  4. خلیلی عراقی، سید منصور، مهرآرا، محسن و عظیمی، سیدرضا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‏های ترکیبی»، فصلنامة پژوهش‎ها و سیاست‏های اقتصادی، 13، ۲۳-۵۰.
  5. سوری، علی (1390). اقتصادسنجی همراه با کاربرد نرم‏افزار Eviews-7، تهران: فرهنگ‌شناسی.
  6. عباسی‌نژاد، حسین و یاری، حمید (1388). «تأثیر شوک‏های نفتی بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، 1، 59-77.
  7. عطریان‏فر، حامد، برکچیان، سیدمهدی و فاطمی اردستانی، فرشاد (1392). «ارزیابی روش‏های ترکیب پیش‏بینی: مطالعة موردی قیمت مسکن در شهر تهران»، فصلنامة مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 6، 134-119.
  8. قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1387). «بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‏های رونق و رکود در ایران»، فصلنامة اقتصاد مقداری، 3، 49-77.
  9. کمیجانی، اکبر، گندلی علیخانی، نادیا و نادری، اسماعیل (1392). «تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران»، فصلنامة راهبرد اقتصادی، 7، ۷-38.
  10. مهرآرا، محسن و لواسانی، شهاب (1391). «آثار تکانه‏های نفتی و سیاست‏های پولی بر رفتار چرخه‏ای قیمت مسکن»، فصلنامة تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۱-26.
  11. ناجی میدانی، علی‌اکبر، فلاحی، محمدعلی و ذبیحی، مریم (1389). «بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (۱۳۶۹ ـ 1386)»، مجلة دانش و توسعه، 31، ۱۶۰-186.
  12. نظری، محسن و فرزانگان، الهام (1389). «سیاست پولی و حباب مسکن در تهران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 91، 229-249.
    1. Bollerslev, T.P (1986). Generalised  Autoregressive Conditional Heteroskedasticit, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
    2. Chun Tsai, I. & Chi Chen, M. (2010). Modeling House Price Volatility States in the UK by Switching ARCH Models, Journal Title Aplied Economics, 42, 1145-1153.
    3. Lin Lee, C. (2009). Modeling House Price Volatility States in the UK by Switching ARCH Models, The 15th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Sydney-Austria.
    4. Miles, W.M. (2008). Volatility Clustering in U.S. Home Prices, American Real Estate Society, 30, 73-90.
    5. Park, K.W. & Brennan, W. (2010). Trenda and Volatility Measuring the Housing Market Using the GARCH Model, Acodemy of Business and Economics, 10, 17-29.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 3,965
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,320


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب