آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 1، دوره 49، شماره 4، 1393، صفحه 699-727 اصل مقاله (1.28 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2014.53177 | ||
| نویسنده | ||
| ایمان باستانی فر* | ||
| استادیار دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته میشود که ترجیحات یک تصمیمگیرندة اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزة نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخلههای مصلحتگرایانه و کوتاهمدت دولت میدانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد میشود. بنابراین، مهمترین اقدام یک برنامهریز یا دولت تغییرِ روشها و ساختار تصمیمگیری میان نهادهای تصمیمساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیدة ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون میشود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیمیافتة بلندمدت است، از سری زمانی سالهای 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمونهای ریشة واحد دیکی فولر تعمیمیافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیونهای بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافتههای مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاستهای مصلحتگرایانة مالی، دچار پدیدة ناسازگاری زمانی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رکودِ تورمی؛ منحنی فیلیپس تعمیمیافته؛ ناسازگاری زمانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,269 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,526 |
||