پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,225 |
| تعداد مقالات | 67,685 |
| تعداد مشاهده مقاله | 114,997,610 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,671,413 |
Comparison of estimators of standard deviation, mean moving range and median moving range to estimate process standard deviation using autocorrelated data | ||
| Advances in Industrial Engineering | ||
| مقاله 8، دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 326624، تیر 2010 اصل مقاله (284.81 K) | ||
| نویسندگان | ||
| Mehdi Kalantari؛ S.M.T. Fatemi Ghomi | ||
| چکیده | ||
| Independence of observations is a fundamental assumption in designing an X chart for individual observations. But unfortunately, the assumption of existence of independent data is not even approximately satisfied. In fact, there is one kind of autocorrelation in the data. This paper demonstrates, through simulating an AR(1) process, that the autocorrelation in the data has deep effect on X chart. Moreover, estimators of standard deviation, mean moving range and median moving range to estimate process standard deviation are introduced. Among the cited estimators, the best of them is considered to estimate process standard deviation using autocorrelated data. Finally, two new estimators are presented to estimate process standard deviation using autocorrelated data. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| AR(1) Process؛ Autocorrelation؛ Complete minimal sufficient statistic؛ Independent data؛ Multivariate normal؛ Uniform minimum variance unbiased estimator (UMVUE)؛ X chart | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| مقایسه‌ی برآوردگرهای انحراف معیار، میانگین برد متحرک و میانه‌ی برد متحرک در برآورد انحراف معیار فرآیند با استفاده از دادههای خود همبسته(یادداشت فنی) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| مهدی کلانتری؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی | ||
| چکیده [English] | ||
| استقلال مشاهده‌های فرضی اساسی در طراحی یک نمودار X برای مشاهده‌های انفرادی است. ولی متأسفانه در بعضی از فرآیندهای تولیدی فرض وجود دادههای مستقل حتی به طور تقریبی نیز برقرار نیست و داده‌ها از خود نوعی خود همبستگی نشان می‌دهند. در این مقاله با شبیه‌سازی یک فرآیند AR(1) نشان خواهیم داد که وجود خودهمبستگی در داده‌ها، تأثیر عمیقی بر نمودار X می‌گذارد. علاوه بر این با مقایسه‌ی برآوردگرهای انحراف معیار، میانگین برد متحرک و میانه‌ی برد متحرک، بهترین آن‌ها برای برآورد انحراف معیار فرآیند با استفاده از دادههای خود همبسته، معرفی شده و در نهایت دو برآوردگر جدید انحراف معیار فرآیند با استفاده از دادههای خود همبسته ارائه می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| آماره‌ی بسنده‌ی مینیمالِ کامل, برآوردگر نااریب, خودهمبستگی, دادههای مستقل, فرآیند AR(1), نرمال چند متغیره, نمودارX | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,358 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,561 |
||