پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,572 |
| تعداد مقالات | 71,005 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,494,234 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,754,986 |
بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیشبینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 43، شماره 4، اسفند 1387 اصل مقاله (357.37 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حسن درگاهی؛ رضا انصاری | ||
| دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| این مقاله بر نقش شاخص‌های تلاطم در بهبود روش شبکه‌های عصبی برای پیشبینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص‌های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می‌دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه‌های نرخ ارز اضافه می‌کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح‌بندی کرده و با دسته‌بندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیشبینی ویژه‌ای را برای هر دسته از مشاهدات می‌سازیم. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیشبینی نرخ ارز آتی را بهبود می‌دهند، اما در پیشبینی مدل‌های سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در بازار ارز، تلاطم‌های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیشبینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است. طبقهبندی JEL: F31, F37, C63 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیشبینی؛ شاخص تلاطم؛ شبکة عصبی؛ نرخ ارز | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,089 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,383 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب