پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,099 |
| تعداد مقالات | 76,274 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,902,688 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,903,826 |
ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 3، دوره 38، شماره 2، دی 1382 اصل مقاله (668.13 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر علی رجب زاده؛ دکتر عادل آذر* | ||
| چکیده | ||
| در إین مقاله با استفاده از اطلأعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهای پیچیده غیر خطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی باشد. همچنین نشان داده می شودکه استفاده از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیش بینی؛ پیش بینی ترکیبی؛ رگرسیون چند متغیره؛ سریهای زمانی؛ شبکه های عصبی مصنوعی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,583 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,584 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب