1.

A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks

دوره 22، شماره 1، خرداد 2018، صفحه 51-62
Omid Ranjbar؛ Tsangyao Chang؛ Zahra Mila Elmi؛ Chien-Chiang Lee

2.

Comparing the Volatility Spillovers among Financial Markets in Iran pre and post JCPOA: A VAR-BEKK-GARCH Approach

دوره 26، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 133-146
Vahid Dehbashi؛ Teymour Mohammadi؛ Javid Bahrami؛ Abbas Shakeri

3.

Modeling Gold Volatility: Realized GARCH Approach

دوره 24، شماره 1، فروردین 2020، صفحه 299-311
Esmaiel Abounoori؛ Mohammad Amin Zabol

4.

Newcomers' Priorities in Portfolio Selection: A Shannon Entropy Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400
Seyed Rasoul Salimi Rostami؛ Ahmad Jafari Samimi؛ Mohammad Mahdi Paydar

5.

Stock Market Interactions between the BRICS and the United States: Evidence from Asymmetric Granger Causality Tests in the Frequency Domain

دوره 21، شماره 2، شهریور 2017، صفحه 297-320
Tsangyao Chang؛ Omid Ranjbar؛ Charl Jooste

6.

Stock (Mis)pricing and Diversification in Africa: Evidence from selected African Exchanges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397
Saidi Atanda Mustapha

7.

Stock (Mis) Pricing and Diversification in Africa: Evidence from Selected African Exchanges

دوره 24، شماره 3، آذر 2020، صفحه 639-674
Saidi Atanda Mustapha

8.

The Analysis of Effects of Good Corporate Governance on Earnings Management in Indonesia with Panel Data Approach

دوره 22، شماره 2، شهریور 2018، صفحه 599-625
Iskandar Muda؛ Weldi Maulana؛ Hasan Sakti Siregar؛ Naleni Indra

9.

محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387
شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ آرش فیض‌آباد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.