1.

Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 475-496
Aramaghan Alipour Jorshari؛ keikhosro Yakideh؛ Gholamreza Mahfoozi

2.

بهینه‌سازی استوار پرتفوی تحت معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ـ فاصله‎ای (ICVaR) در بورس تهران

دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 508-528
علیرضا حمیدیه؛ میثم کاویانی؛ بهاره اخگری

3.

تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی شرکت‌های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های سهامی عام ایران)

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 173-192
سید حامد وارث؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد بناءزاده

4.

تأثیر رفتار توده‎واری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 97-118
شهاب الدین شمس؛ امیرتیمور اسفندیاری مقدم

5.

تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهره‎مندی از روش کاپیولا‌ـ گارچ

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 309-326
سعید فلاح پور؛ احسان احمدی





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب