ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله بر اساس شبکۀ عصبی ماژولار

آذر، عادل و کریمی، سیروس (1388). پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی. تحقیقات مالی، 11(28)، 3-20.

آسیما، مهدی و علی عباس‌زاده اصل، امیر (1398). ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک. تحقیقات مالی، 21(1)، 101- 120.

ابوالی، مهدی؛ خلیلی عراقی، مریم؛ حسن آبادی، حسن و یعقوب نژاد، احمد (1398). قیمت‌گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز. راهبرد مدیریت مالی، 7(3)، 135- 155.

امیری، مهدیه (1399). قیمت‌گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش‌های بلک- شولز،بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13(50)، 141- 170.

پیمانی فروشانی، مسلم و هوشنگی، زهره (1396). تخمین و مقایسه مدل‌های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 89- 111.

جهانگیری، اسحق (1397). قیمت‌گذاری مشتقات مالی با استفاده از تلاطم تصادفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریف.

رمضانی، علی (1398). قیمت‌گذاری مشتقات مالی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (با تأکید بر اختیار معامله آمریکایی و اروپایی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه دامغان.

زیادی، حسین؛ صلواتی، عرفان و لطفی هروی، محمد مهدی (1402). پیش‌بینی قیمت مسکن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی  LSTM. تحقیقات مالی، 25(4)، 557- 576.

سعدایی جهرمی، سپیده (1401). ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله با استفاده از یادگیری ماشین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

سمیعی ماچیانی، رقیه (1397). قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون-CIR با پرش نمایی مضاعف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.

قندهاری، مریم (1391). پیش‌بینی قیمت اختیار معاملات با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم اقتصادی.

کاشان‌پور، رضا (1392). قیمت‌گذاری اختیار اروپایی در مدل تلاطم تصادفی لوی با نرخ بهره تصادفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. علامه طباطبائی.

کیمیاگری، علی محمد؛ حاجی زاده، احسان؛ دستخوان، حسین و رمضانی، مجید (1396). ارائه یک مدل ترکیبی جدید به‏منظور قیمت‌گذاری اختیار معامله، نشریه بین‌‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 28(1)، 87-99.

مردم خواه، رقیه (1401). قیمت‌گذاری اختیار معاملات با استفاده از یادگیری ماشین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.

ملک محمدی، سارا (1399). مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

مهردوست، فرشید و صابر، نغمه (1392). قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش. فصلنامه مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، 3(2)، 45-60.

نیسی، عبدالساده و پیمانی فروشانی، مسلم (1398). مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

نیسی، عبدالساده؛ ملکی، بهروزو رضائیان، روزبه (1395). تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیارمعامله اروپایی تحت دارایی ‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7(28)، 91-115.

 

References

Abvali, M., Khaliliaraghi, M., Hasanabadi, H. & Yaghoobnezhad, A. (2019). Optional trading pricing with a new analytic method for the Black Scholes equation. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 135-155. (in Persian)

Amilon, H. (2003). A neural network versus Black–Scholes: a comparison of pricing and hedging performances. Journal of Forecasting, 22(4), 317-335.

Amiri, M. (2020). Option pricing under Black–Scholes, Boness and Binomial tree models- evidence from the gold coin option contracts in Iran mercantile exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 13(50), 141-170. (in Persian)

Asima, M. & Ali Abbaszadeh Asl, A. (2019). Developing a Hybrid Model to Estimate Expected Return Based on Genetic Algorithm, 21(1), 101-120. (in Persian)

Azar, A. & Karimi, S. (2010). Neural Network Forecasts of Stock Return Using Accounting Ratios. Financial Research Journal, 11(28), 3-20. (in Persian)

Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.

Fadda, S. (2020). Pricing options with dual volatility input to modular neural networks. Borsa Istanbul Review, 20(3), 269-278.

Géron, A. (2022). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media, Inc.

Ghandehari, M. (2011). Option price Prediction using Fuzzy Neural Systems. University of Economic Sciences, Iran. (in Persian)

Gradojevic, N., Gençay, R. & Kukolj, D. (2009). Option pricing with modular neural networks. IEEE transactions on neural networks, 20(4), 626-637.

Hull, J. C. (2021). Option, Futures, and Other Derivatives (11^th ed.). New York: Pearson.

Hutchinson, J. M., Lo, A. W. & Poggio, T. (1994). A nonparametric approach to pricing and hedging derivative securities via learning networks. The journal of Finance, 49(3), 851-889.

İltüzer, Z. (2022). Option pricing with neural networks vs. Black-Scholes under different volatility forecasting approaches for BIST 30 index options. Borsa Istanbul Review, 22(4), 725-742.

Jahangiri, I. (2017). Financial Derivatives Pricing using Stochastic Volatility. Sharif University of Technology, Iran. (in Persian)

Kalat, J. W. (2015). Biological psychology. Cengage Learning.‏

Kashanpour, R. (2012). European Option pricing in Levy Stochastic Turbulence model with Stochastic Interest Rate. Allameh Tabataba’i University, Iran. (in Persian)

Kimiagari, A. M., Hajizadeh, E., Dastkhan, H. & Ramezani, M. (2017). Development a New Hybrid Modeling Approach for European Option. International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 28(1), 87-99. (in Persian)

Malek Mohammadi, S. (2019). Comparing the performance of options pricing models in Tehran Stock Exchange. Allameh Tabataba’i University, Iran. (in Persian)

Malliaris, M. & Salchenberger, L. (1993). A neural network model for estimating option prices. Applied Intelligence, 3(3), 193-206.

Mardomkhah, R. (2022). Option pricing using machine learning. Tabriz University, Iran.
(in Persian)

Marsland, S. (2015). Machine learning: an algorithmic perspective. Chapman and Hall/CRC.

Mehrdoust, F. & Saber, N. (2013). The option pricing under double Heston model with jumps. Journal of Advanced Mathematical Modeling, 3(2), 45-60. (in Persian)

Neisy, A. & Peymani Foroushani, M. (2018). Financial modeling using MATLAB software. Tehran: Allameh Tabatabai University. (in Persian)

Neisy, A., Maleki, B. & Rezaeian, R. (2017). The Parameters Estimation of European Option pricing model under Underlying Asset with Stochastic Volatility by Loss Function Method. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 7(28), 91-115.  (in Persian)

Peymany, M. & Hooshangi, Z. (2017). Estimation and Comparison of ShortTerm Interest Rate Equilibrium Models Using Islamic Treasury Bills. Financial Engineering and Portfolio Management, 8(33), 89-111. (in Persian)

Phil, K. (2017). Matlab deep learning with machine learning, neural networks and artificial intelligence. Apress, New York.

Ramezani, A. (2018). Financial derivatives pricing using particle swarm optimization algorithm (with emphasis on American and European options). Damghan University, Iran. (in Persian)

Raschka, S. & Mirjalili, V. (2019). Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn and TensorFlow. UK: Packt Publishing.

Saadaei Jahormi, S. (2022). Option pricing using machine learning. Allameh Tabataba’i University, Iran. (in Persian)

Samii Machiani, R. (2017). Option pricing under Heston-CIR model with Double Exponential Jump. Gilan University. Iran. (in Persian)

Schmidt, A. L. B. R. E. C. H. T. & Bandar, Z. U. H. A. I. R. (1998, March). Modularity-a concept for new neural network architectures. In Proc. IASTED International Conf. Computer Systems and Applications (pp. 26-29).‏

Shukla, A., Tiwari, R. & Kala, R. (2010). Towards hybrid and adaptive computing: A perspective (Vol. 307). Springer Science & Business Media.

Tatsat, H., Puri, S. & Lookabaugh, B. (2020). Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance. O'Reilly Media.

Theobald, O. (2017). Machine learning for absolute beginners: a plain English introduction (Vol. 157). Scatterplot press.

Turing, A. M. (2012). Computing machinery and intelligence (1950). The Essential Turing: the Ideas That Gave Birth to the Computer Age, 433-464.

Wang, C. P., Lin, S. H., Huang, H. H. & Wu, P. C. (2012). Using neural network for forecasting TXO price under different volatility models. Expert Systems with Applications, 39(5), 5025-5032.

Wu, H. F. (2019). From constant to stochastic volatility: Black-Scholes versus Heston option pricing models.

Ziyadi, H., Salavati, E. & Lotfi Heravi, M.M. (2023). Housing Price Forecasting Using AI (LSTM), Financial Research Journal, 25(4), 557-576. doi: 10.22059/frj.2023.349924.1007398 (in Persian)