شناسایی و ارزیابی قواعد معاملات تکنیکی سودآور در بازار رمزارز با استفاده از روش ترکیبی کیفی-کمی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| دوره 26، شماره 3، 1403، صفحه 525-546 اصل مقاله (1.35 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2024.358549.1007462 | ||
| نویسندگان | ||
| میلاد عباسی1؛ سمیه السادات موسوی* 2؛ عباسعلی جعفری ندوشن3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 2نویسندۀ مسئول، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: هدف این پژوهش، انتخاب بهترین شاخصهای تکنیکال از منظر خبرگان بازار ارزهای دیجیتال، بهینهسازی عملکرد این شاخصها توسط الگوریتمهای بهینهسازی و در نهایت مقایسۀ عملکرد قواعد معاملاتی منتخب با یکدیگر از طریق استراتژی خرید و نگهداری است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی کیفی ـ کمّی، قواعد معاملات تکنیکال برای دو رمزارز بیتکوین و اتریوم استخراج و بهینهسازی میشود و در ادامه، کارایی قواعد مستخرج با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه میشود. در بخش کیفی، با تکنیک تاپسیس فازی و بر اساس نظر خبرگان بازار ارز دیجیتال، به انتخاب و رتبهبندی مهمترین شاخصهای تکنیکال پرداخته میشود. در بخش کمّی، پیادهسازی قواعد معاملاتی مبتنی بر شاخصهای منتخب برای بازه زمانی معین و بهینهسازی عملکرد این قواعد با الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات انجام میشود. در نهایت، عملکرد شاخصها در استراتژیهای منتخب خبرگان و بهینهسازی شده با الگوریتم، بهصورت متمایز و ترکیبی ارزیابی و مقایسه میشود. یافتهها: در بخش کیفی، چهار شاخص میانگین متحرک نمایی، قدرت نسبی، ایچیموکو و میانگین متحرک همگرایی ـ واگرایی، بهعنوان شاخصهای برتر انتخاب شدند. بر اساس نتایج بخش کمّی، بازده استراتژیهای معاملاتی خبرهمحور مثبت و عملکرد اکثر آنها نسبت به استراتژی خرید و نگهداری بهتر است. همچنین استراتژیهای بهینهسازی شده با الگوریتم، به مراتب عملکرد بهتری نسبت به دو استراتژی خبرهمحور و خرید و نگهداری دارند. نتیجهگیری: استراتژی تکنیکال مناسب در معاملات با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی میتواند میزان سودآوری معاملات رمزارز را به مقدار چشمگیری افزایش دهد. همچنین استراتژی حاصل از ترکیب چند شاخص تکنیکال، نسبت به یک شاخص، عملکرد بهتری دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات؛ تاپسیس فازی؛ رمز ارز؛ روش ترکیبی کیفی-کمی؛ قواعد معاملات تکنیکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,585 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,237 |
||