تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,115,927 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,220,407 |
امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح قطع بار و قیمت اوج بحرانی به عنوان طرحهای برنامۀ پاسخگویی بار به منظور مدیریت مصرف شبکه (نمونۀ مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای آذربایجان) | ||
فصلنامه سیستم های انرژی پایدار | ||
دوره 2، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 123-142 اصل مقاله (1.83 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ses.2023.366788.1041 | ||
نویسندگان | ||
توحید نصیری1؛ معین معینی اقطاعی* 2؛ امیرفیاض حیدری3؛ بابک اسدزاده4؛ مریم حوریت خواه4؛ کیانوش چوبینه5 | ||
1دانشآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف | ||
2استادیار دانشکدۀ مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف | ||
3دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشکدۀ مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف | ||
4شرکت برق منطقه ای آذربایجان | ||
5دانشجوی مقطع دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
امروزه با افزایش مصرف انرژی، نیاز به یافتن راه و روشهای مختلف برای تأمین انرژی بیش از پیش احساس شده و با توجه به برخی محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی امکان افزایش ظرفیت تولید در شبکۀ برق محدود است. از اینرو، در سالهای اخیر، بهینهسازی سمت مصرف مورد توجه بوده و تمرکزها روی استفاده از برنامههایی همچون برنامۀ پاسخگویی بار متمرکز بوده است. در این راستا، در این مقاله به منظور تأمین هرچه بهتر انرژی مورد نیاز مصرفکنندگان، روش پیشنهادی برای ارزشگذاری اختیار واقعی برنامههای پاسخگویی بار برای شرکتهای برق ارائه میشود. در ادامه پروفیل بار مشترک پایلوت صنعتی معرفیشده توسط شرکت برق منطقهای آذربایجان و همچنین، قیمت انرژی در بازار برق تحلیل شده و پارامترهای مورد نیاز برای ارزشگذاری اختیار برنامههای پاسخگویی بار، استخراج شده و در نهایت ارزش اختیار طرحها محاسبه میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
اختیار خرید؛ برنامه پاسخگویی بار؛ قیمت گذاری پیک بحرانی | ||
مراجع | ||
[1] A. N. Shiryaev, Essentials of stochastic finance: facts, models, theory, vol. 3. World scientific, 1999. [2] J. C. Cox, S. A. Ross, and M. Rubinstein, “Option pricing: A simplified approach,” J. financ. econ., vol. 7, no. 3, pp. 229–263, 1979. [3] A. Azar and M. Momeni, “Statistics and its application in management,” Samt Publ. Second Vol. tenth Publ., 2006. [4] G. B. Folland, Real analysis: modern techniques and their applications, vol. 40. John Wiley & Sons, 1999. [5] “P. Plotter, ‘Stochastic integration and differential equation,’ Stochastic Modeling and Applied Probability, vol. 21, 2005.” [6] N. Ikeda and S. Watanabe, Stochastic differential equations and diffusion processes. Elsevier, 2014. [7] J. L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage Learning, 2015. [8] E. A. Martinez-Cesena and J. Mutale, “Wind power projects planning considering real options for the wind resource assessment,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 3, no. 1, pp. 158–166, 2011. [9] D. V. Widder, The heat equation, vol. 67. Academic Press, 1976. [10] L. Liu, M. Zhang, and Z. Zhao, “The application of real option to renewable energy investment: a review,” Energy Procedia, vol. 158, pp. 3494–3499, 2019. [11] B. Lin and Z. Tan, “How much impact will low oil price and carbon trading mechanism have on the value of carbon capture utilization and storage (CCUS) project? Analysis based on real option method,” J. Clean. Prod., vol. 298, p. 126768, 2021. [12] H.-L. Zhou, B.-J. Tang, and H. Cao, “Abandonment decision-making of overseas oilfield project coping with low oil price,” Comput. Econ., vol. 55, pp. 1171–1184, 2020. [13] H. Zhao, S. Song, Y. Zhang, Y. Liao, and F. Yue, “Optimal decisions in supply chains with a call option contract under the carbon emissions tax regulation,” J. Clean. Prod., vol. 271, p. 122199, 2020. [14] L. Jiang, “Monte Carlo pricing of Bermudan-style derivatives with lower and upper bound methods.” University of Twente, 2012. [15] R. Korn, E. Korn, and G. Kroisandt, Monte Carlo methods and models in finance and insurance. CRC press, 2010. [16] F. A. Longstaff and E. S. Schwartz, “Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach,” Rev. Financ. Stud., vol. 14, no. 1, pp. 113–147, 2001. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 100 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 152 |