رقابت بانکی و ریسک سیستمی نظام بانکداری ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| دوره 58، شماره 3 - شماره پیاپی 144، پاییز 1402، صفحه 459-485 اصل مقاله (1.1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2023.362423.1008835 | ||
| نویسندگان | ||
| علی نمکی* ؛ رضا راعی؛ محمد پورطالبی جاغرق | ||
| گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداختهاند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است. جامعه آماری کلیه بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سالهای 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتهاند. شاخصهای لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است. شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمیدهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنبالهای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمیدهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهمپیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است. این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین میتوان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهمپیوستگی بانکها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار میدهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارزش در معرض خطر شرطی؛ رقابت بانکی؛ ریسک سیستمی؛ شاخص لرنر؛ قدرت بازار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,162 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 632 |
||