بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران

1. باقری، سمانه و انصاری سامانی، حبیب (1399). بررسی اثرات سرریز بحران‌های مالی جهانی بر بازار نفت اوپک. انرژی ایران، 23(3)، 103-85.
2. پوریعقوبی، هادی و اشرفی، یکتا (1399). سرایت‌پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 9 (34)، 293-277.
3. جهانگیری، خلیل و حکمتی فرید، صمد (1393). مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز. پژوهشنامه اقتصادی، 15(55)، 192-159.
4. حسنی ابراهیم آباد، سیدعلی، جهانگیری، خلیل، قائمی اصل، مهدی و حیدری، حسن (1399). بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی‌های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 184-149.
5. حسینی ابراهیم آباد، سیدعلی، جهانگیری، خلیل، حیدری، حسن و قائمی اصل، مهدی (1398). بررسی سرریز تکانه و تلاطم میان شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8 (29)، 155-123.
6. زمانی، شیوا، سوری، داوود و ثنائی اعلم، محسن (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی، 93، 54-29.
7. غلامی حیدریانی، لیلا، رنج‌پور، رضا و فلاحی، فیروز (1400). بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 11 (42)، 130-109.
8. کرمی، سپیده و رستگار، محمدعلی (1397). تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 35، 342-323.
9. ممی‌پور، سیاب، فعلی، عاطفه (1396). بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس. پژوهش‌های اقتصاد پولی و مالی، 24 (14)، 234-205.
10. هاشمی، سیدامیرمهدی، خدائی وله زاقرد، محمد، معمارنژاد، عباس و ابوالحسنی هستیانی، اصغر (1399). رابطه سرریز شبکه‌ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 44، 478-446.
11. Adler, M., & Dumas, B. (1983). International Portfolio Choice and Corporation Finance: A Survey. The Journal of Finance, 38(3), 925-984.
12. Ahmed, W. M. A. (2016). The Dynamic Linkages Among Sector Indices: The Case Of The Egyptian Stock Market. International Journal of Economics and Finance, 8(4), 23-38
13. Ahmad, W., Mishra, A. V., & Daly, K. J. (2018). Financial Connectedness of BRICS and Global Sovereign Bond Markets. Emerging Markets Review, 37(3), 1-16.
14. Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis, G. (2013). Dynamic Co-Movements of Stock Market Returns, Implied Volatility and Policy Uncertainty. Economics Letters, 120(1), 87-
15. Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis, G. (2017). Oil Shocks and Stock Markets: Dynamic Connectedness under the Prism of Recent Geopolitical and Economic Unrest. International Review of Financial Analysis, 50 (3), 1-
16. Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Gabauer, D. (2020). Refined Measures of Dynamic Connectedness Based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressions. Journal of Risk and Financial Management, 13(4), 13040084.
17. Arouri, M.E.H., Jouini, J., & Nguyen, D.K. (2011). Volatility Spillovers between Oil Prices and Stock Sector Returns: Implications for Portfolio Journal of International Money Finance, 30, 1387–1405.

Awartani, B., & Maghyereh, A.I. (2013). Dynamic Spillovers between Oil and Stock Markets in the Gulf Cooperation Council Countries. Energy Economics, 36, 28–42.