بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 133، زمستان 1399، صفحه 813-830 اصل مقاله (464.71 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2020.303047.1008324 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد حیدری* 1؛ قهرمان عبدلی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش | ||
| 2دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| رفتار تودهوار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه گذاران است که مـیتوانـد بی قاعدگی هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و بهطورکلـی، نبـود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین میشود، میتوان شرایطی را برای بهکارگیری تصـمیمات بهینه برای سرمایه گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد توده واری بهصورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است. طبقه بندی JEL: G12, G14, G40, G41 | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژه های کلیدی: توده واری؛ اقتصاد مالی رفتاری؛ حجم معاملات سهام؛ رفتار جمعی؛ ضریب بتا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,597 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 988 |
||