پیشبینی روند بورس سهام ایران با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت نسبی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 134-157 اصل مقاله (1.43 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2020.310664.1007072 | ||
| نویسندگان | ||
| سمیرا سیف1؛ بابک جمشیدی نوید* 2؛ مهرداد قنبری2؛ منصور اسماعیل پور3 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روانشناسی افراد است که در سالهای اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایهگذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، بهخصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت تودهای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوساننمای موج الیوت و الگوریتمهای یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقهبندی، میتوان روند آتی بازار سهام ایران را پیشبینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا دادههای شاخص کل، بهعنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 بهطور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوساننمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسبگذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیشبینی روند روی دادههای آزمون، آزمایش شوند. یافتهها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکانپذیر است و الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیشبینی کنند. نتیجهگیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، میتوانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی روند؛ تحلیل تکنیکال؛ تئوری موج الیوت؛ الگوریتمهای طبقهبندی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,052 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,729 |
||