سرایت‌پذیری ریسک‌های مالی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت MGARCH

بحرالعلوم، محمد مهدی؛ قاسمی ارمکی، علی (1385). مدیریت ریسک اسلامی. همایش بانکداری اسلامی. (17).

رادپور، میثم؛ عبده تبریزی، حسین (1388). اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض ریسک. تهران: انتشارات آگاه.

سید حسینی، سید محمد؛ ابراهیمی، سید بابک. (1392). بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام، مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 81 – 97.

شریف کریمی، محمد؛ حیدریان، مریم؛ دهقان جبار آبادی، شهرام (1397). تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس‌های چندگانه زمانی؛ (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک). فصلنامه اقتصاد مالی، 12(42)، 25-46.

صمدی، سعید؛ خرمی‌پور، علی؛ مصدقی، انسیه؛ میرمحمدی، سیده اکرم (1393). تحلیل سرایت نوسان‏های قیمت جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک). تحقیقات اقتصادی، 49(3)، 555 – 574.

عباسی نژاد، حسین؛ محمدی، شاپور؛ ابراهیمی، سجاد (1392). مقایسه مدل‏های نوسان‏پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام. دانش سرمایه‏گذاری، 3(15)، 201- 221.

فلاح شمس، میرفیض؛ منجذب، محمد رضا؛ امروی، مجید (1395). بررسی اثر سرایت‌پذیری تلاطم در شرکت‌های درمانده مالی واقع در زنجیره تأمین (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

کاویانی، میثم؛ فخر حسینی، سیدفخرالدین؛ دستیار، فاطمه (1397). مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین بانکی. مجله اقتصادی، 19 (12)، 51- 76.

کوچمشکی، فاطمه (1396). بررسی ریسک سرایت مالی بورس اوراق بهادار تهران. (پایان‎نامه ارشد). دانشکده صنایع و مدیریت. دانشگاه صنعتی شاهرود.

نادی قمی، ولی؛ حسینی، سید فرهنگ؛ مصطفوی، سید فاطمه (1399). بررسی اثر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22(2)، 206 -226.

نیکومرام، هاشم؛ زمانی، زهرا؛ دهقان، عبدالمجید (1393). سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (11)، 179- 199.

References

Abbasinejad, H. & Mohammadi, S., Ebrahimi, S. (2013). Comparison of multivariate volatility models in the relationship between exchange rate and stock index. Investment knowledge, 3(15), 201-221. (in Persian)

Acharya, V., Pedersen, L.H., Philippon, T. & Richardson, M. (2009). Regulating Systemic Risk. Chapter 13 in Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System, editors Viral V. Acharya and Matthew Richardson, New York University Stern School of Business, John Wiley and Sons, March.

Adrian, T. & Brunnermeier, M. K. (2016) .CoVaR. American Economic Review, 106(7), 1705-17041.

Arago, V. & Fernandez, M.A. (2003). Influence of structural change in transmission of information between stock markets: A European empirical study. Journal of multinational financial management, 17(2), 112-124.

Bahr-olulum, M.M. & Ghasemi-Armaki, A. (2006). Islamic Risk Management. Islamic Banking conference, (17). (in Persian)

Bangia, A., Diebold, F., & Schuermann, T. (1999). Liquidity on the outside. Risk, 12(6), 68–73.

Bartholomew, P.F. & Whalen, G. W. (1995). Fundamentals of systemic risk. in Research in Financial Services: Banking Financial Markets and Systemic, 7, 3-17.

Bernie, J., & Caporale, G.M. Schulze Ghattas, M. & Spagnolo, N. (2008). Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging stock Markets. IMF working paper. European Central Bank.

Dowd, K. )1998(. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. New York: John Wiley & Sons Inc.

Fallah Shams, M., Monjazeb, M., & Amroi, M. (2015). Investigating the effect of Spillover of volatility in financially disadvantaged companies located in the supply chain (Evidence from companies listed on the Tehran Stock Exchange). Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting. (in Persian)

Fan, Q.X., Du, M.D. & Long, W. (2017). Risk Spillover Effect of Chinese Commercial Banks: Based on Indicator Method and CoVaR Approach. Procedia Computer Science, 122, 932–940.

Hamao, Y., Masulis, R.W. & Ng, V. (1990). Correlations in price Changes and Volatility across International Stock Markets. Review of Financial Studies, 3(2), 281-307.

Han, L. & Yong, W.U. (2017). Systemic Risk Spillover Effect between Banking and Insurance Industry Based on the CoVaR Method. International Conference on Economics and Management Engineering.

Imbierwiczi, B. & Rauch, C. (2011). On the Interrelation of Liquidity and Credit Risk in Banks. Working Paper.

International banking and financial market developments (1994). BIS Quarterly Review, Switzerland.

Kaufman, G. (2000). Banking and currency crises and systemic risk: Lessons from recent events. Financial Markets, Initiation, and instruments, 9(2), 69-131.

Kaviani, M., Fakhr Hosseini, S., Assistant, F. (2018). An overview of the concept of contagion risk in interbank markets. Journal of Economics, 19 (12), 76-51. (in Persian)

King, M.A. & Waghwani, S. (1990). Transmission of Volatility between Stock Markets. The Review of Financial Studies, 3, 5-33.

Kocheshmi, F. (2017). The study of contagion risk in Tehran stock market. MA Thesis, Faculty of Industry and Management. University of Shared Industrial. (in Persian)

Mensi, W., Hammoudeh, S. & Yoon, S.M. (2015). Structural breaks, dynamic correlations, asymmetric volatility transmission, and hedging strategies for petroleum prices and USD exchange rate. Energy Economics, 48(C), 46-60.

Mseddi, S., Benlagha, N. (2017). An Analysis of Spillovers Between Islamic and Conventional Stock Bank Returns: Evidence from the GCC Countries. International Conference on Economics and Management Engineering, 21(2), 91-132.

Nadi Qomi, V., Hosseini, S.F., & Mostafavi, S.F. (2020). Investigating the Effects of Strength of Corporate Governance Mechanisms on Systemic Risk for Financial Institutions Listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 22(2), 206- 226. (in Persian)

Nikomram, H., Zamani, Z., & Dehghan, A. (2014). Spillover of volatility in the Iranian capital market. Investment Knowledge, 3 (11), 199-179. (in Persian)

Poon, S.H. & Granger, C. (2003). Forecasting Volatility in Financial Markets. A Review Journal of Economic Literature, 41(2), 478-539.

Radpour, M., & Abdo-Tabrizi, H. (2009). Market Risk Measuring and Managing: Value at Risk Approach. (first edition). Tehran: Agah Publication. (in Persian)

Samadi, S., Khoramipoor, A. & Mosadeghi, E., & Mirmohammadi, S.A. (2014). Analysis of the Global Oil Price Fluctuation Contagion to the Stock Market (Case Study: A Selection of OPEC Members). Economic Researches, 49(3), 555-574. (in Persian)

Seyyed Hosseini, S.M. & Ebrahimi, S.B. (2013). Investigating the Market Fluctuation Contagion between Stock Markets: the Case Study of Iran, Turkey and Emirates Stock Market. The Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(19), 81-97. (in Persian)

Sharif Karimi, M., Heydarian, M. & Dehghan Jabar-abadi, Sh. (2018). Analysis of the effects of spillover between oil markets and Tehran Stock Exchange during multiple time scales; (Using MARK-based VAR-GARCH-BEKK model). Scientific Research Quarterly Journal of Financial Economics, 12 (42). 25-46. (in Persian)

Shir-Mohammadi, F. (2015). Investigating the Systemic Risk of the Iranian Financial System. MA Thesis, School of Management, Faculty of Economics. (in Persian)

Wang, Y. (2017). Research on the Risk Spillover Effect of Iron Ore Futures Market.7th International Conference on Social Network, Communication and Education, 28, 575-578.