مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) با مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تأمین اجتماعی

افشاری‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیش‎بینی قیمت سهام با استفاده از روش‎های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی، 20 (2)، 249 – 264.

ایزدبخش، حمیدرضا؛ سلیمان زاده، احمد؛ داوری اردکانی، حامد؛ زرین‌بال، مرضیه (1396). مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‏های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی. فصلنامه تحقیقات مدل‎سازی اقتصادی، 29(8)، ۲۰۱- ۲۳۹.

پورپاک، قاسم (1370). نقش مدیریت سرمایه‌گذاری در خودکفایی صندوق‌های بازنشستگی کشوری. فصلنامه دانش مدیریت، 15، 68-74. 

خندان، عباس (1394)، تأمین مالی مستمر بازنشستگی در ایران چالش‏ها و راهکارهای اصلاحی. فصلنامه تأمین اجتماعی، 46، 53-72.

خندان، عباس؛ رضایی زاویه، محمد (1393). نقش بازارهای مالی در موفقیت اصلاحات سیستم بازنشستگی. فصلنامه تامین اجتماعی، 45، 61-80.

خورشیدی، مونا (1397)، مسیرهایی به سوی پایداری (اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در تأمین اجتماعی.

رجبی، زهرا؛ گرامی، اصغر (1396). بررسی وضعیت مالی، بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‎های بازنشستگی. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اقتصادی.

سازمان بین‏المللی کار و سازمان تأمین اجتماعی (1397). ارزیابی اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران در تاریخ 19 مارس 2016 (29 اسفند 1394). تهران. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

سبحانیان، سید محمد هادی (1395). نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران برخی چالش‎ها و راهکارهای برون‎رفت از آنها. تهران. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

سروش، ابوذر؛ عطرچی، رومینا؛ رامتین نیا، شاهین (1396). بهینه‏سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19 (2)، 263-280.

عمادی، محمد حسین؛ نصر اصفهانی، آرش (1397). بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی. تهران. مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.

گلاب، سمانه؛ جعفری، هدی؛ محمدنوری، علی پاشا (1396). پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.

مظاهری، طهماسب؛ شیرکوند، سعید؛ جمالی، علی (1397). بررسی تأثیر مقررات حاکم بر فعالیت‎های مالی غیربانکی و بنگاه‌داری بانک‎ها بر نقدینگی آنها در کشورهای در حال توسعه. تحقیقات مالی، 20 (4)، 445 – 466.

میرحسنی، سید علی؛ هوشمند خلیق، فرناز (1394). برنامه‎ریزی تصادفی. تهران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

نجفی، امیرعباس؛ نوپور، کبری؛ قهطرانی، علیرضا (1396). بهینه‌سازی بازه‌ای سبد سهام با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط. تحقیقات مالی، 19(1)، 157-172.

یحیوی رازلیقی، حسن (1395). مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.

References

Afsharirad, E., Alavi, S., Sinaei, H. (2018). Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20(2), 249-264. doi: 10.22059/frj.2018.233763.1006452 (in Persian)

Boender, G.C.E. (1997). A hybrid simulation/optimization scenario model for asset/liability management. European Journal of Operational Research, 99(1), 126-135.

Bogentoft, E. & Romejn, H. E. & Uryasev, S. (2001). Asset/Liability Management for Pension Funds Using CVaR Constraints. The Journal of Risk Finance, 3(1), 57-71.

Bradley, S.P. & Crane, D.B. (1972). A dynamic model for bond portfolio management. Stochastic Optimization Models in Finance, 19, 139-151.

De Oliveira, A. D. & Filomena, T.P. & Perlin, M.S. & Lejeune, M. & De Macedo, G. R. (2017). A multi-stage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry. Optimization and Engineering, 18, 349-368.

Emadi, M., Nasr Esfehani, A. (2018). Rethinking in strategy of retirement system, Saba pension strategies institute. (in Persian)

Golab, S., Jafari, H., Mohamad Nori, A. (2017). Financial stability in State Pension Fund based on different scenarios. Tehran, Saba pension strategies institute. (in Persian)

Hull, J. C. (2015). Options, Futures, and other Derivatives. (9th Edition). Boston, MA: Pearson

ILO & SSO. (2018). Actuarial valuation of long-term benefits administered by the Iranian Social Security Organization. Tehran. Social Security Research Institute. (in Persian)

International Association of Insurance Supervisosr (2006). Standard No.13, on Asset-Liability Management. Available in:  https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/archive-supervisorarchive-supervisory-material-superseded-by-icps-standards-guidance-adopted-in-2011/standards//file/34148/13-standard-on-asset-liability-management-october-2006

Izadbakhsh, H. & Soleymanzadeh, A. & Davari Ardakani, H. & Zarinbal, M. (2017). A Systematic Approach for Asset Liability Management of Pension Funds in a Fuzzy Environment. Journal of economic modeling research. 29 (8), 201-239. (in Persian)

Khandan, A. (2015). Funding for retirement pension in Iran: Challenges and corrective strategies. Social Security Journal, 13(5), 53-72. (in Persian)

Khandan, A. (2015). The role of financial markets in the success of the reform of the pension system. Social Security Journal, 13(4), 61-80. (in Persian)

Khorshidi, M. (2018). Roads to stability (reform in pension funds in Greek, Nicaragua and Brazil). Social security organization research. (in Persian)

Mazaheri, T., Shirkavnd, S., Jamali, A. (2018). Investigating the Impact of Non-Banking Financial and Banking Commerce Activities Regulations on Their Liquidity in Developing Countries. Financial Research Journal, 20(4), 445-466. (in Persian)

McGuire, W. J. (2013). Choosing the Right Asset/Liability Management Model Solution and Keeping it Accurate. (4^th edition). Chicago. Financial Managers Society, Inc. Available in: http://www.fmsinc.org/documents/membercenter/ChoosingALM.pdf

Mirhasani, S.A., Hoshmand Khaligh, F. (2015). Stochastic programming. Tehran, Amir Kabir University of Technology Publication. (in Persian)

Musalem, A. R. & Palacios, R.J. (2003). Public Pension Fund Management Governance, Accountability, and Investment Policies. Washington, D.C. World Bank.

Najafi, A., Nopour, K., Ghatarani, A. (2017). Interval Optimization In Portfolio Selection with Conditional Value At Risk. Financial Research Journal, 19(1), 157-172. (in Persian)

OECD. (2017). Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds. Available in:  https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2017-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf

Pennachi, G. & Rastad, M. (2011). Portfolio allocation for public pension funds. Journal of Pension Economics and Finance, 10(2), 221-245.

Pourpak, GH. (1991). The role of investment in pension fund’s stabilities. Management Knowledge (Not Publish), 15(0), 68-74. (in Persian)

Rajabi, Z., Gerami, A. (2017). Assessment on financial and economic condition of Iranian pension funds. Economic affair deputy of ministry of cooperatives labor and social welfare. (in Persian)

Sobhanian, M. (2016). Welfare and social security system in Iran: some challenges and solutions. Tehran, Social Security Organazation Research (in Persian)

Soroosh, A., Atrchi, R., Ramtinnia, S. (2017). Portfolio Optimization Using Teaching-Learning Based Optimization (TLBO) Algorithm in Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Research Journal, 19(2), 263-280. (in Persian)

Thinking Ahead Institute & Willis Tower Watson. (2018). Global Pension Assets Study. Available in:  https://www.thinkingaheadinstitute.org/en/Library/Public/Research-and-Ideas/2019/02/Global-Pension-Asset-Survey-2019

Yahyavi Razelighi H. (2016). A review on retirement system reform in selected countries. Tehran, Saba pension strategies institute. (in Persian)