تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,493 |
تعداد مقالات | 70,187 |
تعداد مشاهده مقاله | 123,327,733 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,534,574 |
پیشبینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینهشده با الگوریتم گرگ خاکستری | ||
تحقیقات مالی | ||
مقاله 3، دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212 اصل مقاله (873.59 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2019.277620.1006839 | ||
نویسندگان | ||
توحید قلی زاده سالطه* 1؛ محمد اقبالنیا2؛ محمد ابراهیم آقابابائی3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
2استادیار، گروه آموزشی مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
3استادیار، گروه آموزشی مهندسی مالی و مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف: در عصر حاضر، کسبوکارها به اندازهای توسعه یافتهاند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطافپذیری شرکتها را بهشدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیتهای مختلف اقتصادی توانایی عکسالعمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که بهمنظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیشبینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدلهای هوش مصنوعی برای پیشبینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روشهای یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینهساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از بهروزترین آنها بهنام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافتهها: مدل یاد شده روی دادههای 136 نمونه از شرکتهای بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیادهسازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدلهای طبقهبندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجهگیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، میبایست برای پیشبینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایهگذاری و اعتباردهی و چه بهمنظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد. | ||
کلیدواژهها | ||
بینی ورشکستگی؛ یادگیری ماشین؛ بهینهسازی گرگ خاکستری؛ نسبتهای مالی | ||
مراجع | ||
بتشکن، محمدهاشم؛ سلیمی، محمد جواد؛ فلاحتگر متحدجو، سعید (1397). ارائه یک روش ترکیبی بهمنظور پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20 (2)، 173-192. خورشیدی، زهرا (1395). ارائه مدل هشدار سریع مالی در صنایع خودرو و ماشینآلات بورس اوراق بهادار تهران و بررسی کارایی آن. پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی. سعیدی، علی؛ آقایی، آرزو (1388). پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکههای بیز. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(2)، 59- 78. شاکری، عبدالرضا (1382). بررسی کاربردی مدل اسپرینگیت برای پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق. فلاحپور، سعید؛ ارم، اصغر (1395). پیشبینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. تحقیقات مالی، 18(2)، 347- 368. فلاحپور، سعید؛ راعی، رضا؛ نوروزیان، عیسی (1397). استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(3)، 289- 304. فلاحپور، سعید؛ نوروزییان لکوان، عیسی؛ هندیجانی زاده، محمد (1396). کاربرد روش ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و انتخاب ویژگی بهمنظور پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19(1)، 139- 156.
References Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609. Atiya, A. F. (2001). Bankruptcy prediction for credit risk using neural networks: A survey and new results. IEEE Transactions on neural networks, 12(4), 929-935. Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, 4, 71-111. Botshekan, M.H., Salimi, M., Falahatgar Mottahedjoo, S. (2018). Developing a hybrid approach for financial distress prediction of listed companies in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 20 (2), 173-192. (in Persian) Chen, H.-L., Yang, B., Wang, G., Liu, J., Xu, X., Wang, S.-J., & Liu, D.-Y. (2011). A novel bankruptcy prediction model based on an adaptive fuzzy k-nearest neighbor method. Knowledge-Based Systems, 24(8), 1348-1359. Chou, C.-H., Hsieh, S.-C., & Qiu, C.-J. (2017). Hybrid genetic algorithm and fuzzy clustering for bankruptcy prediction. Applied Soft Computing, 56, 298-316. Fallahpour, S., Raei, R., Norouzian Lakvan, E. (2018). Applying Combined Approach of Sequential Floating Forward Selection and Support Vector Machine to Predict Financial Distress of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Market. Financial Research Journal, 20(3), 289-304. (in Persian) Fallahpour, S., Eram, A. (2016). Predicting Companies Financial Distress by Using Ant Colony Algorithm. Financial Research Journal, 18(2), 347-368. (in Persian) Fallahpour, S., Raei, R., Norouzian Lakvan, E. Hendijani Zadeh, M. (2017). Use of Combined Approach of Support Vector Machine and Feature Selection for Financial Distress Prediction of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Market. Financial Research Journal, 19(1), 139-156. (in Persian) Fedorova, E., Gilenko, E., & Dovzhenko, S. (2013). Bankruptcy prediction for Russian companies: Application of combined classifiers. Expert systems with applications, 40(18), 7285-7293. Gitman, G. M., & Parnas, A. (1996). Method for production of spheroidized particles. In: Google Patents. Guang-Bin, H., Babri, H.A. (1998). Upper bounds on the number of hidden neurons in feedforward networks with arbitrary bounded nonlinear activation functions. I IEEE Transactions on Neural Networks, 9 (1), 224–229. Hornik, K. (1991). Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. Neural Networks, 4 (2), 251–257. Huang, G.B., Zhu, Q.Y., Siew, C.K. (2006). Extreme learning machine: theory and applications. Neurocomputin,g 70 (1–3), 489–501. Khorshidi, Z. (2016). Provide a fast financial warning model in the automotive industry and Tehran stock exchange machines and review its efficiency. Governmental dissertation, Ministry of Science, Research and Technology, Kharazmi University of Tehran, Faculty of Finance Sciences. (in Persian) Leshno, M., Lin, V.Y., Pinkus, A., & Schocken, S. (1993). Multilayer feedforward networks with a nonpolynomial activation function can approximate any function. Neural Networks, 6 (6), 861–867. Min, J. H., & Lee, Y.-C. (2005). Bankruptcy prediction using support vector machine with optimal choice of kernel function parameters. Expert systems with applications, 28(4), 603- 614. Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., & Lewis, A. (2014). Grey wolf optimizer. Advances in engineering software, 69, 46-61. Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research, 18(1), 109- 131. Paramjeet, & Ravi, V. (2011). Bacterial foraging trained wavelet neural networks: application to bankruptcy prediction in banks. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 3 (3), 261-280. Ravi, V., & Pramodh, C. (2008). Threshold accepting trained principal component neural network and feature subset selection: Application to bankruptcy prediction in banks. Applied Soft Computing, 8(4), 1539-1548. Saeedi, A., Aghaie, A. (2010). Predicting Financial Distress of firms Listed in Tehran Stock Exchange Using Bayesian networks. Journal of Accounting and Auditing Review, 16(2), 59- 78. (in Persian) Sarkar, S., & Sriram, R. S. (2001). Bayesian models for early warning of bank failures. Management Science, 47(11), 1457-1475. Shah, J. R., & Murtaza, M. B. (2000). A neural network based clustering procedure for bankruptcy prediction. American Business Review, 18(2), 80. Shakeri, A. (2003). Applied study of Springate model for forecasting bankruptcy of companies accepted in Tehran Stock Exchange. Master dissertation, Faculty of Islamic Sciences and Management of Imam Sadiq University in Tehran. (in Persian) Shin, K.-S., Lee, T. S., & Kim, H.-j. (2005). An application of support vector machines in bankruptcy prediction model. Expert systems with applications, 28(1), 127-135. Tsai, C. -F., Wu, J.W.(2008). Using neural network ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring. Expert Systems with Applications, 34 (4), 2639–2649. Wang, M., Chen, H., Li, H., Cai, Z., Zhao, X., Tong, C., …, Xu, X. (2017). Grey wolf optimization evolving kernel extreme learning machine: Application to bankruptcy prediction. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 63, 54-68. Vasu, M., Ravi, V. (2011). Bankruptcy prediction in banks by principal component analysis threshold accepting trained wavelet neural network hybrid. In: Pro- ceedings of the International Conference on Data Mining. USA. West, R. C. (1985). A factor-analytic approach to bank condition. Journal of Banking & Finance, 9(2), 253-266. Zhang, G., Hu, Y.M., Patuwo, B.E., Indro, D.C. (1999). Artificial neural networks in bankruptcy prediction: general framework and cross-validation analysis. European Journal of Operational Research, 116 (1), 16–32. Zhao, D., Huang, C., Wei, Y., Yu, F., Wang, M., & Chen, H. (2017). An effective computational model for bankruptcy prediction using kernel extreme learning machine approach. Computational Economics, 49(2), 325-341.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,890 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,513 |