پیشبینی قیمت صادراتی پسته ایران مبتنی بر چرخه های تجاری: کاربست الگوی سریزمانی ساختاری | ||
| تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران | ||
| مقاله 1، دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 559-571 اصل مقاله (731.4 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijaedr.2018.241414.668485 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیب اله سلامی* 1؛ حسن مافی2 | ||
| 1استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف بررسی حاضر، تدوین یک الگوی مناسب برای پیشبینی قیمت پسته صادراتی ایران در بازار جهانی است. بررسی و تحلیل نموداری اولیه سری قیمت پسته ایران در دوره زمانی 2016-1987، وجود چرخه، اثرات فصلی و شکست ساختاری را نشان میدهد. از این رو، تدوین الگویی با قابلیت پیشبینی همه مؤلفههای تغییرات قیمت پسته ضروری است. برهمین اساس، الگوی سریزمانی ساختاری اجزاء مشاهده نشده (UCM)، میتواند چارچوب مناسبی برای تبیین رفتار سری قیمت پسته و پیشبینی مقادیر آینده آن باشد. نتیجه آزمونهای تشخیصی متعدد انجام شده در چارچوب الگوی اجزاء مشاهده نشده (UCM)، وجود اجزاء چرخه تصادفی، روند با سطح ثابت قطعی و اثرات فصلی تصادفی را تأیید میکند. براساس الگوی تعیین شده یک قیمت 9/8 دلاری به ازاء هر کیلوگرم پسته برای سال 2022 پیشبینی میشود. علاوه براین، براساس نتایج الگو یک نوسان بزرگ در قیمت پسته در 5 سال آینده مورد انتظار نسیت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سریزمانی ساختاری؛ پیشبینی قیمت؛ پسته | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,035 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 647 |
||