بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 7، دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 107-129 اصل مقاله (444.22 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2018.245728.1006550 | ||
| نویسندگان | ||
| علی فقه مجیدی* 1؛ بهناز نانوای سایق2؛ احمد محمدی3 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
| 3استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشهای است. یافتهها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمیکند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان میدهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیرهای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش میرود. نتیجهگیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسانهای جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی میپذیرند، زیرا مهمترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفتهاند. از این رو لازم است سیاستگذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطمهای بینالمللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازارهای سهام؛ تحلیل خوشه ای؛ شاخص قیمت؛ همگرایی؛ ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,484 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,077 |
||