سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

آذری قره‎لر، آ. (1395). مقایسۀ رویکردهای اندازه‌گیری ریسک سیستمی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی مالی. دانشکدۀ علوم مالی، دانشگاه خوارزمی.

ابوذری، ا.؛ زمانیان، غ. (1392). شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 5(2)، 76-57.

احمدی، ز.؛ فرهانیان، س. م. ج. (۱۳۹۳). اندازه‎گیری ریسک فراگیر با رویکرد CoVaR و MES در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار تهران، ۲۶(۷) ، ۳-۲۲.

پاشازاده، ح.؛ بت‎شکن، م. ح.؛ دانش جعفری، د. (1395). رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا.مطالعات راهبردی بسیج، 72 (19)، 99-79.

پورپاشا، م. ع.؛ ارباب افضلی، م. (1395). آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکۀ بانکی ایران. گزارش پژوهشی پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی. صص. 10-1.

ثنائی اعلم، م.؛ و سوری، د.؛ زمانی، ش. (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چند متغیره. تحقیقات اقتصادی، 93 (45)، 54-29.

شاکری، ع. (1392). بررسی بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار آن. گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی. صص. 21-1.

شیرمحمدی، ف. (1394). بررسی ریسک سیستمی نظام مالی ایران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ مدیریت، دانشکدۀ علوم اقتصادی.

صادقی، م.؛ جعفری سرشت، د. (1388). ریسک سیستمی. گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. صص. 11-1.

عبداللهی، م. ر؛ و هاشمی نژاد، س. م. (1395). پیش‌بینی ریسک مالی. انتشارات بورس و اوراق بهادار: تهران.

کشاورزحداد، غ. (1394). اقتصادسنجی سری زمانی مالی با ای ویوز و اس پلاس. نشر نی: تهران.

مرادمندجلالی، م. (1394). ارزیابی سهم بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ریسک سیستمیک. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی مالی. دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم.

نورعلی دخت، س. (1395). مقاومت به سرایت نکول در شبکه‌های مالی. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ ریاضیات و کامپیوتر. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان.

References

Abdollahi, M. R; Hasheminezhad, S. M. (2016). Financial risk forecast. Tehran: Securities exchange organication publisher. (in Persian)

Acharya, V. V. (2009). A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation. Journal of Financial Stability, 5 (3), 224–255.

Aggarwal, R.(1981). Exchange rates and stock prices: a study of three US capital markets under floating exchange rates. Akron Business and Economics Review, 12, 7–12.

Ahmadi, Z., Farhanian, S. M. J. (2014). Measurment of systemic risk with CoVaR and MES approach in Tehran Stock Exchange. Tehran Stock Exchange journal, 26(7), 3-22. (in Persian)

Aikman, D., Alessandri, P., Eklund, B., Gai, P., Kapadia, S., Martin, E., Mora, N., Sterne, G., Willison, M. (2009). Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability. Research report of Bank of England, PP.371-410.

Azarigharelou, A. (2016). The comparison of systemic risk measurement approach in Tehran Stock Exchange's firms. Master of Degree dissertation in financial engineering. Financial science. Kharazmi university. (in Perisan)

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., Pelizzon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. Journal of Financial Economics 104 (3), 535–559.

Bisias, D., Flood, M., Lo, A.W., Valavanis, S. (2012). A survey of systemic risk analytics. Annual Review of Financial Economics 4 (1), 255–296.

Branson, W. H. (1983). Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk. In: Herring, RJ (eds.). Managing Foreign Exchange Risk. Cambridge University Press, Cambridge.

Brownlees, C. T., Engle, R. (2012). Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement. Available at: SSRN 1611229. 1-55.

Brunnermeier, M., Adrian, T. (2011). CoVaR. NBER Working Paper No. w17454. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1939717.

Chan-Lau, J. A. (2013). Systemic risk assessment and oversight. London: Risk books.

Chen, S., Chen, T. (2012). Untangling the non‐linear causal nexus between exchange rates and stock prices: New evidence from the OECD countries. In Journal of Economic Studies, 39 (2), 231–259.

Ebrahimi, S. B., Seyed Hosseini, S. M. (2015). Robust M-estimation of multivariate FIGARCH models for handling volatility transmission: A case study of Iran, United Arab Emirates and the global oil price index. Scientia Iranica. Transaction E, Industrial Engineering, 22 (3), 12–18.

Elsinger, H., Lehar, A., Summer, M. (2006). Risk assessment for banking systems. Management Science, 52 (9), 1301–1314.

Elyasiani, E., Kalotychou, E., Staikouras, S. K., Zhao, G. (2015). Return and Volatility Spillover among Banks and Insurers: Evidence from Pre-Crisis and Crisis Periods. Journal of Financial Services Research, 48 (1), 21–52.

Gauthier, C., Lehar, A., Souissi, M. (2012). Macroprudential capital requirements and systemic risk. Journal of Financial Intermediation, 21 (4), 594–618.

Ghulam, Y., Doering, J. (2017). Spillover effects among financial institutions within Germany and the United Kingdom. Research in International Business and Finance, 44, 49–63. DOI: 10.1016/j.ribaf.2017.03.004.

Glick, R. & Hutchison, M. (2011). Currency Crises, Federal Reserve Bank of San Francisco. Working Paper Series, 1-31.

Keshavarz Hadad, Gh. (2015). Financial time series econometrics with R, Eviews and S.plus. Nei publisher, Tehran. (in Persian)

Huang, J., Lee, K., Liang, H., Lin, W. (2009). Estimating value at risk of portfolio by conditional copula-GARCH method. In Insurance: Mathematics and Economics, 45 (3), 315–324.

Hurd, T. R. (2016). Contagion! Systemic Risk in Financial Networks. Cham: Springer International Publishing (SpringerBriefs in Quantitative Finance).

Lee, J. C., & Lee, C. F. (2015). Handbook of Financial Econometrics and Statistics; Four-volume set. Springer.

Li, F., Perez-Saiz, H. (2018). Measuring systemic risk across financial market infrastructures. Journal of Financial Stability, 34, 1–11.

Liang, C., Lin, J., Hsu, H. (2013). Reexamining the relationships between stock prices and exchange rates in ASEAN-5 using panel Granger causality approach. Economic Modelling (32), 560–563.

Liow, K. H. (2015). Volatility spillover dynamics and relationship across G7 financial markets. The North American Journal of Economics and Finance, 33, 328–365.

Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A., Managi, S. (2013). Correlations and volatility spillovers across commodity and stock markets: Linking energies, food, and gold. Economic Modelling, 32, 15–22.

Moradmandjalali, M. (2015). The measurement of banks, insurance and investment firm's portions in systemic risk. Master of Degree dissertation in financial engineering. Industrial engineering faculty, Khatam University, Tehran. (in Persian)

Mouna, A., Anis, J. (2016). Market, interest rate, and exchange rate risk effects on financial stock returns during the financial crisis: AGARCH-M approach. Cogent Economics & Finance, 4 (1), 1-16.

Nieh, C.C., Lee, C.F. (2001). Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries. Quarterly Review of Economics and Finance, 41 (4), 477-490.

Nouralidokht, S. (2016). Resistance against default spillover in financial networks. Mathematics and computers faculty, science university of Zanjan. (in Persian)

Pashazadeh, H., Boutshekan, M. H., Daneshjafari, D. (2016). Bank's ranking from the point of resistance against systemic risk in the concept of resistive financial systems by using quantile regression and dynamic conditional correlation. Strategic studies of Basij, 72(19), 79-99. 
(in Persian)

Pourpasha, M. V., Arbabafzali, M. (2016). The effects of currency market volatility on the Iranian banking network return. Research report of Monetary and Banking institute of Central Bank, PP. 1-10 (in Persian)

Sadeqi, M; Jafariseresht, D. (2009). Systemic risk. Research report of Research, development and Islamic study management institute of Securities exchange organization. (in Persian)

Sanaeeaalam, M., Sori, D., Zamani, Sh. (2010) Analysis of spillover between Firm's stock in the Tehran Stock Exchange by using Multivariate dynamic model. Economic Research, 93(45), 29-54. (in Persian)

Shakeri, A. (2013). Analysis of Recent currency crisis and its Harness solutions. Research institute of Islamic parliament. Research Report of Economic research department, 1-21. (in Persian)

Shirmohammadi, F. (2015). Assessment of systemic risk of the Iranian financial system. Master of degree dissertation. Management faculty, Economics studies university, Tehran. (in Persian)

Tamakoshi, G., Hamori, Sh. (2015). The European Sovereign Debt Crisis and Its Impacts on Financial Markets. (1 ed). Routledge.

Tian, Sh., Hamori, Sh. (2016). Time-varying price shock transmission and volatility spillover in foreign exchange, bond, equity, and commodity markets: Evidence from the United States. The North American Journal of Economics and Finance, 38, 163–171.

Zamanian, A., Ayoubi, A. (2013). Exchange rate shocks and dollarization of Iranian Economy. Practical economic research of Iran, 2(5), 55-73. 
(in Persian)