بررسی تأثیر همزمانی چرخههای تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین ور) | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 341-364 اصل مقاله (819.34 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2018.246959.1006561 | ||
| نویسندگان | ||
| راضیه امیر تیموری1؛ سید عبدالمجید جلایی* 2؛ محسن زاینده رودی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران | ||
| 2استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران | ||
| 3استادیار گروه اقتصاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران | ||
| چکیده | ||
| همزمانی چرخههای تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهههای اخیر در حوزۀ تجارت بینالملل همزمان با افزایش یکپارچگیهای اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخههای تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بینالمللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخههای تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکلگیری چرخههای تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش بهکار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج بهدست آمده، همزمانی چرخههای تجاری ایران و آلمان طی سالهای 1394- 1365 نشاندهندۀ همزمانی و تقارن زیاد بین چرخههای تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجۀ همزمانی چرخههای تجاری طی بحرانهای مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصطکاک مالی؛ روش بیزین مارکف سوئیچینگ ور؛ عمق مالی؛ همزمانی چرخههای تجاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,533 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 995 |
||