بهینه‌سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی

بحرالعلوم، م.م.؛ تهرانی، ر.؛ حنیفی، ف. (1391). طراحی یک الگوریتم فراابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینۀ ردیابی‎کنندۀ شاخص بورس تهران. تحقیقات حسابداری، 17(1)، 43-20.

رضایی، ع.؛ رنجبران، س. (1386). آموزش الگوریتم ژنتیک در نرم‎افزار متلب. تهران: انتشارات آذر.

فلاح‌پور، س.؛ تندنویس، ف. (1394). بهینه‌سازی پرتفوی ردیاب شاخص با استفاده از مدل تک‎شاخصی پایدار برمبنای شاخص 50 شرکت فعال‎تر بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 6(24)، 134-115.

ورسای، م.؛ شمس، ن. (1389). ارائۀ یک روش حل ابتکاری به‎منظور بهینه‎سازی حل مسئلۀ سبد ردیاب شاخص و پیاده‎سازی آن برای اولین‎بار در بازار سهام تهران. هشتمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت، تهران، 27 آذر 1389.

Barro, D. & Canestrelli, E. (2009). Tracking error: a multistage portfolio model. Annals of Operations Research, 165(1), 47-66.

Beasley, J. E., Meade, N. & Chang, T.-J. (2003). An evolutionary heuristic for the index tracking problem. European Journal of Operational Research, 148(3), 621-643.

Bergey, P.K. & Ragsdale, C. (2005). Modified differential evolution: a greedy random strategy for genetic recombination. Omega, 33(3), 255-265.

Canakgoz, N. A. & Beasley, J. E. (2009). Mixed-integer programming approaches for index tracking and enhanced indexation. European Journal of Operational Research, 196(1), 384-399.

Cornuejols, G. & Tütüncü, R. (2006). Optimization methods in finance (Vol. 5): Cambridge University Press.

Dose, C. & Cincotti, S. (2005). Clustering of financial time series with application to index and enhanced index tracking portfolio. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 355(1), 145-151.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. Emerging Markets Review, 3(4), 365-379.

Frino, A. & Gallagher, D. R. (2001). Tracking S&P500 index funds. The journal of portfolio management, 28(1), 44-55.

Gao, J. & Li, D. (2013). Optimal cardinality constrained portfolio selection. Operations research, 61(3), 745-761.

Gilli, M. & Këllezi, E. (2002). The threshold accepting heuristic for index tracking Financial Engineering, E-Commerce and Supply Chain (pp. 18-1): Springer.

Gnoni, M.J., Iavagnilio, R., Mossa, G., Mummolo, G. & Di Leva, A. (2003). Production planning of a multi-site manufacturing system by hybrid modelling: A case study from the automotive industry. International Journal of production economics, 85(2), 251-262.

Jansen, R. & Van Dijk, R. (2002). Optimal benchmark tracking with small portfolios. The journal of portfolio management, 28(2), 33-39.

Konno, H. & Wijayanayake, A. (2000). Minimal Cost Index Tracking under Nonlinear Transaction Costs and Minimal Transaction Unit Constraints. Tokyo Institute of Technology: CRAFT Working paper.

Krink, T., Mittnik, S. & Paterlini, S. (2009). Differential evolution and combinatorial search for constrained index-tracking. Annals of Operations Research, 172(1), 153-176.

Li, Q. Sun, L. & Bao, L. (2011). Enhanced index tracking based on multi-objective immune algorithm. Expert Systems with Applications, 38(5), 6101-6106.

Meade, N. & Salkin, G. R. (1989). Index funds—construction and performance measurement. Journal of the Operational Research Society, 40(10), 871-879.

Oh, K. J., Kim, T. Y. & Min, S. (2005). Using genetic algorithm to support portfolio optimization for index fund management. Expert Systems with Applications, 28(2), 371-379.

Roll, R. (1992). A mean/variance analysis of tracking error. The Journal of Portfolio Management, 18(4), 13-22.

Rudd, A. (1980). Optimal selection of passive portfolios. Financial Management, 9(1), 57-66.

Sharpe, W. F., Alexander, G. J. & Bailey, J. V. (1999). Investments (Vol. 6). Prentice-Hall Upper Saddle River, NJ.

Storn, R. & Price, K. (1997). Differential evolution–a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of global optimization, 11(4), 341-359.

Xu, F., Lu, Z. & Xu, Z. (2016). An efficient optimization approach for a cardinality-constrained index tracking problem. Optimization Methods and Software, 31(2), 258-271.