بررسی عملکرد شبکۀ عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدلهای کلاسیک در پیشبینی قیمت سهام شرکتهای سرمایهگذاری | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 6، دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 299-318 اصل مقاله (405.49 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2017.214203.1006264 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین فخاری1؛ محمد ولی پور خطیر* 2؛ سیده مائده موسوی3 | ||
| 1دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| 2استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد حسابداری،، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پیشبینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسانهای زیاد و ریسک ذاتی بازار سرمایه، یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی است، از این رو بهکارگیری رویکردهای نوین پیشبینی قیمت سهام ضرورت اجتنابناپذیری است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، مقایسۀ عملکرد مدلهای پیشبینی شبکۀ عصبی با مدلهای کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیشبینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیشبینی با شبکۀ عصبی، از دادههای قیمت روزانۀ بازار و شاخصهای تکنیکی مالی بهعنوان متغیرهای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، دادههای قیمت بستهشدن روزانه بهعنوان متغیر ورودی و همچنین قیمت بستهشدن روز آتی بهعنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دورۀ زمانی 1390 تا 1393 در نظر گرفته شد. نتایج بهدست آمده با شبکۀ عصبی بیزین بیانکنندۀ خطای کمتر و قدرت پیشبینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافتههای تحقیق گویای کارایی بیشتر شبکۀ عصبی بیزین در استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری کوتاهمدت بازار است که میتواند به سرمایهگذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آریما؛ پیشبینی قیمت سهام؛ تابع آموزش بیزین؛ تابع آموزش لونبرگ مارکوات؛ شبکۀ عصبی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,050 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,489 |
||