بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 263-280 اصل مقاله (576.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2017.234738.1006462 | ||
| نویسندگان | ||
| ابوذر سروش1؛ رومینا عطرچی2؛ شاهین رامتین نیا* 3 | ||
| 1دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهمترین مسائلی است که سرمایهگذاران در بازارهای مالی به آن توجه میکنند. با وجود سابقۀ طولانی بهینهسازی سبد سهام، الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال 2010 معرفی شده است، یکی از کاراترین روشهای فراابتکاری، برای حل مسائل بهینهسازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئلۀ بهینهسازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شدۀ مارکوویتز، با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری حل شود. بدین منظور، از بازدهیهای روزانۀ 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای نقدینگی بالا در بازۀ زمانی 1391 تا 1395 بودند، استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان میدهد الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نسبت به سایر الگوریتمها برای یافتن مرز کارا و بهینهسازی سبد سهام، عملکرد بهتری دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارزش در معرض ریسک مشروط؛ الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری؛ بهینهسازی سبد سهام؛ روشهای فراابتکاری؛ مدل میانگین ـ واریانس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,305 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,767 |
||