اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 9، دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 121، 1396، صفحه 963-996 اصل مقاله (5.56 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2017.63697 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا هیبتی* 1؛ سعید صمدی2؛ محمد واعظ برزانی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه اندازهگیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری نیست، پژوهشگران جانشینهای مختلفی برای اندازهگیری آن پیشنهاد دادهاند. یکی از روشهای رایج برای برآورد این نااطمینانیها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج بهدست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سریها به طرز معنیداری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیشبینیکننده قرار میگیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سریها که در برخی دورهها کاملا قابل مشاهده است، نشان میدهد که بیشتر تغییرات در این سریها قابل پیشبینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیشبینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دورههای پیشبینی درون نمونهای و خارج از نمونهای است. طبقهبندی JEL: C5 ,C52, E17 | ||
| کلیدواژهها | ||
| نااطمینانی؛ الگوهای سری زمانی؛ معادلهی پیشبینی؛ نوسان تصادفی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,339 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,820 |
||