ارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیشبینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 613-632 اصل مقاله (783.32 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2017.62582 | ||
| نویسندگان | ||
| دیاکو درودی* 1؛ سید بابک ابراهیمی2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام، همواره بهعنوان یکی از ملاکهای سرمایهگذاری مدنظر قرار میگیرد. به دلیل وجود دو مؤلفهای غیرخطی و متلاطم سری زمانی شاخص قیمت، در این پژوهش سعی شده مدل هیبریدی نوینی ارائه شود که بتواند روند حرکتی و تغییرات شاخص را با بیشترین دقت پیشبینی کند. در این مدل ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی شاخص به شش سری زمانی مجزایی که ویژگیهای غیرخطی و متلاطم شاخص مدنظر را نمایندگی میکند، تفکیک میشود. در ادامه، سریهای زمانی استخراجشده با رفتار غیرخطی، با استفاده از ترکیب مدل ماشین بردار پشتیبان و بهینهسازی ازدحام ذرات و سریهای زمانی مبتنی بر رفتار متلاطم شاخص کل با بهرهگیری از مدل GJR پیشبینی میشوند؛ سپس با جمع نتایج بهدستآمده از پیشبینی دو مؤلفهای غیرخطی و متلاطم شاخص قیمت، سری زمانی شاخص کل قیمت برآورد میشود. نتایج بهدست آمده نشان میدهد مدل هیبریدی ارائهشدۀ این پژوهش در مقایسه با سایر روشهای پیشبینی، خطای کمتری داشته و از دقت بیشتری برخوردار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| : بهینهسازی ازدحام ذرات؛ تبدیل موجک؛ ماشین بردار پشتیبان؛ مدل GJR | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,182 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,305 |
||