پیشبینی سریهای زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 21، دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518 اصل مقاله (539.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2016.62453 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید شهریاری1؛ عبداله آقایی2؛ مریم نژادافراسیابی* 3 | ||
| 1استاد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | ||
| 2استاد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تاکنون روشهای مختلفی برای پیشبینی قیمت کالاها و سودهای سهام بهکار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهمترین نکته این است که کدامیک از روشهای پیشبینی میتواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیمگیرندگان بخشهای اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیشبینی سریهای زمانی از روشهای خودرگرسیون موسوم به باکس ـ جنکینز برای پیشبینی سریهای زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سریهای زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمیتوانند بهوسیلۀ یک چندجملهای بهطور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت ـ وینترز برای پیشبینی سری زمانی نامانای دادههای سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیشبینی مقادیر آینده از خود نشان میدهد | ||
| کلیدواژهها | ||
| باکس ـ جنکینز؛ پیشبینی؛ سری زمانی مالی؛ سری زمانی نامانا؛ هالت ـ وینترز | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,571 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,550 |
||