برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران

اقبال‏نیا، محمد (1384). «طراحی الگویی برای مدیریت ریسک سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک»‌، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی‌.

جونز، چارلز پی (1391). مدیریت سرمایه‏گذاری، ترجمة رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چ 8، انتشارات نگاه دانش.

حنیفی، فرهاد (1380). «بررسی میزان ریسک‏پذیری شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض خطر»، پایان‏نامة دکتری رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

خالوزاده، حمید و امیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران، بر اساس نظریة ارزش در معرض ریسک،تحقیقات اقتصادی، 73، 211 ـ 231.

خلیلی عراقی، مریم (1387). برآورد ریسک بازار یک سرمایه‏گذاری بر مبنای ارزش در معرض خطر، مجلة مدیریت، 19(2)، 67 ـ 80.

رادپور و همکاران (1388). مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض خطر، انتشارات آتی‏نگر.

راعی، رضا و سعیدی، علی (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چ 6، انتشارات سمت.

رحمتی، محسن (1387). «انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم‏های فرا‏ابتکاری»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

زمانی و دیگران (1392). محاسبة ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریة ارزش فرین، فصلنامة بورس اوراق بهادار، 21، 115 ـ 136.

شمس و صادقی (1393). محاسبة ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش-فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‏ای در نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامة مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(4)، 1 ـ 20.

نوابخش و همکاران (1390). کاربرد روش‌های آماری در علوم اجتماعی (با نرم‌افزار spss)، انتشارات طحان؛ هله.

Actas, O. & Sjostrand, M. (2011).Cornish-Fisher Expansion and Value-at- Risk method in application to risk management of large portfolios, Master’s Thesis in Financial Mathematics.

Dockery, E. & Efentakis, M. (2008). An Empirical Comparison of Alternative Models in Estimating Value-at-Risk: Evidence and Application from the LSE, Int. J. Monetary Economics and Finance, 1(2), 201-218.

Engelbercht, R. (2003). A Comparison of Value-at-Risk Methods for Portfolios, Master Thesis, University of the Witwatersrand.

Maghyereh, A. & Al-Zoubi, H. (2006). Value-at-Risk under extreme values: the relative performance in MENA emerging stock markets, International journal of managerial finance, 154-172.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection, The Journal of Finance, 7, 77-91.

Pearson, Neil D. (2002). Risk budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-at- Risk, Jon Wiley and Sonse(wiley finance series).

Perignon, C., Deng, Y.Z. & Wang, Z.J. (2007). Do banks overstate their Value At Risk?, Journal of Banking and Finance, 32(5),783-794.