بنی‌اسدی، محمد، بابایی، غلامرضا، زراعتی، حجت و معماری، فریدون (1385). به‌کارگیری روش باز نمونه‏گیری بوت‏استرپ در رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در تحلیل داده‏های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه،مجلة دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،4(1)، 9 ـ 18.

تقی‏لو، حجت (1392). پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران، مقالة کاری شمارة 9219، پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.

درگاهی، حسن و شربت‌اوغلی، رؤیا (1389). تعیین سیاست پولی در شرایط تورم پایدار در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه، تحقیقات اقتصادی، 93، 1 ـ 27.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1385). تحلیل تجربی تورم و قاعدة سیاست‌گذاری پولی در ایران، تهران.

طهرانچیان، ا.م، جعفری صمیمی، ا. و بالونژاد نوری، ر. (1392). آزمون پایداری تورم در ایران (1351 ـ 1391): کاربردی از الگوهای ARFIMA، پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، 3، 19 ـ 28.

گلستانی، ش. و شهروان، ب. (1392). بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت‌کننده به میانگین، اقتصاد کلان، 8، 13 ـ 31.

مرزبان، ح. و نجاتی، م. (1388). شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران، مدل‌سازی اقتصادی، 3، 1-26.

Alogoskoufis G.S. & Smith R. (1991). The Phillips Curve, the Persistence of Inflation, and the Lucas Critique: Evidence from Exchange-Rate Regimes, American Economic Review, 81, 1254-1275.

Andrews, D. & Chen, W.K. (1994). Approximately Median-Unbiased Estimation of Autoregressive Models, Journal of Business and Economic Statistics, 12, 187-204.

Ang, A., Bekaert, G. & Wei, M. (2007). Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better?, Journal of Monetary Economics, 54, 1163-1212.

Baillie, R.T. (1989). Commodity Prices and Aggregate Iflation: Would Commodity Price Rule be Worthwhile?, Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 31, 185-240.

Baillie, R.T., Chung, C.F. & Tieslau, M.A. (1996). Analyzing Inflation by the Fractionally Integrated ARFIMA-GARCH Model, Journal of Applied Econometrics, 11, 23-40.

Ball, L. & Cecchetti, S.G. (1990). Inflation and Uncertainty at Short and Long Horizons, Brookings Papers on Economic Activity, 215-254.

Barsky, R.B. (1987). The Fisher Hypothesis and the Forecastibility and Persistence of Inflation, Journal of Monetary Economics, 19, 3-24.

Brunner, A.D. & Hess, G.D. (1993). Are Higher Levels of Inflation Less Predictable? A State-Dependent Conditional Heteroscedasticity Approach, Journal of Business & Economic Statistics,11, 187-197.

Culver, S. & Papell, D. (1997). Is There A Unit Root inthe Inflation Rate? Evidence from Sequential Break and Panel Data Models, Journal of Applied Econometrics, 12, 435-444.

Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Edwards, S. (1998). Two crises: Inflationary Inertia and Credibility, Economic Journal, 108, 680-702.

Efron, B. (1979). Bootstrapmethods: Another Look at the Jackknife, Annals of Statistics, 7, 1-26.

Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall/CRC, CRC Press Inc.

Emery, K.M. (1994). Inflation Persistence and Fisher Effects: Evidence of a Regime Change, Journalof Economics and Business, 46, 141-152.

Evans, M.& Wachtel, P. (1993). Inflation Regimes and the Sources of Inflation Uncertainty, Journal of Money, Credit, and Banking, 25, 475-511.

Fuhrer, J. & Moore, G. (1995). Inflation Persistence, Quarterly Journal of Economics, 110, 127-159.

Fuller, W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, 2nd Ed., New York, Wiley.

Hall, P. (1992). The Bootstrap and Edgeworth Expansion, Springer Series in Statistics, New York, Springer-Velrag New York Inc.

Hamilton, James D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.

Hansen, B.E. (1999). The Grid Bootstrap and the Autoregressive Model, Review of Economics and Statistics, 81, 594-607.

Henry, O.T. & Shields, K. (2004). Is There a Unit Root in Inflation?, Journal of Macroeconomics, 26, 481-500.

Johansen, S. (1992). Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data, Journal of Policy Modeling, 14, 313-334.

Kim, JY. (2000). Detection of Change in Persistence of a Linear Time Series, Journal of Econometrics, 95, 97-116.

Miller, B. & Nautz, D. (2012). Inflation persistence in the Euro area before and after the European Monetary Union, Economic Modelling, 29, 1170-1176.

Nelson, C.R. & Schwert, G.W. (1977). Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation: on Testing the Hypothesis that the Real Rate of Interest Is Constant, American Economic Review, 67, 478-486.

Nusser, K. (1991). Testing the Long-Run Implications of the Neoclassical Growth Model, Journal of Monetary Economics, 27, 3-37.

Pivetta, F. & Reis, R. (2007). The Persistence of Inflation in the United States, Journal of Economic Dynamics and Control, 31, 1326-1358.

Rose, A. (1988). Is the Real Interest Rate Stable?, Journal of Finance, 43, 1095-1112.

Stock, J. & Watson, M.W. (2007). Why Has Inflation Become Harder to Forecast?, Journal of Money, Credit, and Banking, 39, 3-33.

Tillmann, P. (2010). The Changing Nature of Inflation Persistencein Switzerland, Empirica, 37, 445-453.

Torous, W., Valkanov, R. & Yan, S. (2004). On Predicting Stock Returns with Nearly IntegratedExpanatory Variables, Journal of Business, 44, 937-66.