مدلسازی تابع توزیع زیانهای بیمهای با بهرهگیری از توزیعهای ترکیبی و مفهوم کاپیولا | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 23-40 اصل مقاله (802.31 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2015.52896 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید باجلان* 1؛ رضا راعی2؛ شاپور محمدی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| این تحقیق سعی دارد با بهرهگیری همزمان از توزیعهای ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیانهای واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمهنامۀ خاص را نسبت به توزیعهای آماری موجود، با دقت بیشتری مدلسازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیمیافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدلسازی توابع زیان حاشیهای و از مفهوم کاپیولا برای مدلسازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهمترین انواع کاپیولای بررسی شدهاند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیانها انتخاب شود. دادههای مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارتهای جانی و مالی بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. نتایج تحقیق نشان میدهد با بهرهگیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توأم، میتوان به خوبی زیانهای نشئت گرفته از بیمهنامۀ شخص ثالث را مدلسازی کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توزیع ترکیبی؛ توزیع توأم؛ توزیع حاشیهای؛ تابع کاپیولا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,963 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,167 |
||