پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,517,094 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,777,731 |
بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین‌ـ واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی شکار | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 37-56 اصل مقاله (642.1 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2014.51839 | ||
| نویسندگان | ||
| مرتضی الهی* 1؛ محسن یوسفی1؛ یحیی زارع مهرجردی2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
| 2دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست‌وجوی افق کارا با رویکرد میانگین‌ـ واریانس ارائه میدهد. مسئله بهینه‌سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد داراییها و محدودیتها، به انپیسخت تبدیل شده است و نمیتوان با روشهای مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از‌این‌رو، از روشهای ابتکاری و فراابتکاری به‌منزله راهکاری مناسب استفاده میشود. این مقاله به بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری جدیدی با نام جست‌وجوی شکار میپردازد. به‌منظور بررسی قدرت و دقت حل الگوریتم، مطالعه‌ای موردی با اطلاعات 30 شرکت بزرگ در بورس ایران در بازه زمانی 1/3/1389 الی 1/3/1390 طراحی شد. الگوریتم توانست با دقت و زمان خوبی مرز کارای سبد بررسی‌شده را به دست آورد. به‌منظور بررسی توانمندی الگوریتم، دو مثال معتبر Hang Sang 31 و Dax100 نیز با الگوریتم حل شد. نتایج نشان میدهند که الگوریتم جست‌وجوی شکار، برای حل مسائل بهینه سازی سبد سهام، سرعت و دقت بالایی دارد و میتواند برای حل مسئله جست‌وجوی مرز کارای سبد سهام استفاده شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوریتم جست‌وجوی شکار؛ بهینه‌سازی سبد؛ رویکرد میانگین واریانس | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,789 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,278 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب