مدلسازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تیاستودنت چولۀ هایپربولیک تعمیمیافته و نظریۀ مقادیر فرین | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 12، دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 39-58 اصل مقاله (573.5 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2016.51043 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید ّباجلان* 1؛ رضا راعی2؛ شاپور محمدی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا میتوان با ترکیب توزیع تیاستودنت چولۀ هایپربولیک تعمیمیافته که اخیراً در حوزۀ مالی و بیمه معرفی شده است و نظریۀ مقادیر فرین، تابع زیان را بهگونهای مدلسازی کرد که هم مقادیر مرکزی را بهخوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز بهشکل مطلوبی مدلسازی کند. دادههای استفادهشده در این تحقیق، خسارتهای جانی و مالی بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تیاستودنت چولۀ هایپربولیک تعمیمیافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثرسازی انتظارات (EM) و برای مدلسازی اکسترممها براساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درستنمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، بهخوبی میتواند زیانهای ناشی از بیمۀ شخص ثالث را مدلسازی کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الگوریتم حداکثرسازی انتظارات؛ تابع میانگین مازاد؛ توزیع تیاستودنت چولۀ هایپربولیک تعمیمیافته؛ نظریۀ مقادیر فرین | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,122 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,979 |
||