تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,915 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,482 |
شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگیهای بدون روند شده | ||
تحقیقات مالی | ||
مقاله 6، دوره 14، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 85-100 اصل مقاله (246.87 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2012.36636 | ||
نویسندگان | ||
حسن قالیباف اصل1؛ محدّثه رزاقی* 2 | ||
1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی بهعنوان متغیر توضیحی وارد مدل شدهاند و دورهی زمانی آن از دی ماه سال 1382 تا پایان تیرماه سال 1389 است. نظر به اینکه دادهها بهصورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد دادهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید میکند | ||
کلیدواژهها | ||
اسپرد؛ ریزساختار بازار؛ اندازه؛ بتا | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,542 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,997 |