پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,101 |
| تعداد مقالات | 76,299 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,966,162 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,932,808 |
مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 1، دوره 14، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 1-16 اصل مقاله (316.06 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2012.36628 | ||
| نویسندگان | ||
| اسمعیل ابونوری1؛ محمدرضا عبداللهی* 2 | ||
| 1استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان بخشهای مختلف است. این یافتهها ایده به اشتراکگذاری اطلاعات بهوسیلهی سرمایهگذاران در این بخشها را تأیید میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتقال نوسانات؛ گارچ چند متغیره؛ مدلسازی نوسانات | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,297 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,029 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب