پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,759 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,133,960 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,898,471 |
بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 12، دوره 47، شماره 4 - شماره پیاپی 1366123، اسفند 1391، صفحه 221-242 اصل مقاله (402.69 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2013.30201 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن مهرآرا1؛ علی طیب نیا1؛ جلال دهنوی2 | ||
| 1دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دوره‌ی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس¬ارشد اقتصاد انرژی، مؤسسه‌ی مطالعات بین¬المللی انرژی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله عوامل تأثیر‌گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره‌ی 87-1338 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه‌های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل شده، فرضیه‌ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش‌تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه‌های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده‌ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه‌های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی‌دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی‌داری بر تورم در دوره‌های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره‌های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه‌بندی JEL: C52، E31 و Q43 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوی سری زمانی غیرخطی؛ تعدیل غیرخطی؛ تورم؛ متغیر‌گذار | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Determinants of Inflation in Iran Based on STR Approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mohsen mehrara1؛ ali taiebnia1؛ Jalal Dehnavi2 | ||
| چکیده [English] | ||
| This Paper estimates the determinants of inflation in Iran using a linear and non- linear regression model over the period 1959-2008. In the model specification, the conventional variables (liquidity, production and exchange rate) as well as positive and negative oil revenue shocks, monetary disequilibrium, and demand gap are considered. The results show that nonlinear time series regression model outperforms the linear model in explaining inflation in Iran. The model coefficients are functions of oil price. In the low oil income regime, positive oil shocks decrease the inflation rate while these shocks are not significant in the high oil income regime. Demand gap or excess demand does not have any significant effect on inflation when oil revenues decrease. But in oil boom periods, demand gap affects inflation significantly (probably through government expenditure). JEL Classification: C52, E31, Q43 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Inflation, Non-linear adjustment, Non-linear time series model, Transition variable | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,030 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,464 |
||