پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,765 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,207,778 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,956,013 |
مدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 7، دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 129-144 اصل مقاله (266.82 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2012.29257 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن خداویسی1؛ احمد ملابهرامی2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسهای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدلهای پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیشبینی داخل و خارج از نمونهی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE میباشند. طبقه‌بندی JEL : C53 , F47 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیشبینی نرخ ارز؛ مدل انتشار پرش؛ مدل حرکت برآونی ژئومتری؛ معادلات دیفرانسیل تصادفی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Modeling and Prediction Iranian Exchange Rate Based on Stochastic Differential Equations | ||
| نویسندگان [English] | ||
| HASSAN KHODAVAISI1؛ Ahmad Molabahrami2 | ||
| چکیده [English] | ||
| Exchange rate prediction, as one of the main variables in macroeconomics, has been one of the aims of the economic research for a long time. For modeling and predicting exchange rate we apply stochastic differential equation, specifically we use Geometric Brownian Motion (GBM) and Jump-Diffusion process (MJDP) attributed to Merton. We show that the result of simulation based on GBM and MJDP outperforms linear time series models, such as ARIMA, for both in sample and out of sample predictions based on RMSE criterion. JEL Classification: C53, F47 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| exchange rate prediction, Geometric Brownian Motion, Jump-diffusion process., stochastic differential equation | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,368 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,908 |
||