پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,115,392 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,219,481 |
بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 25 - شماره پیاپی 1000363، فروردین 1387 اصل مقاله (226.9 K) | ||
| نویسندگان | ||
| سعید شیرکوند؛ شاپور محمدی؛ نیکو دولتی* | ||
| چکیده | ||
| محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آزمون دیکی فولر افزوده؛ بازگشت به میانگین؛ کارایی؛ گام تصادفی؛ مانایی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,920 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,909 |
||