پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,114,524 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,218,297 |
پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1000296، خرداد 1386 اصل مقاله (117.97 K) | ||
| نویسندگان | ||
| محمد حسن قلی زاده؛ قاسم وحید پور* | ||
| چکیده | ||
| پیش‌بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل‌گران بوده است. این امر بیشتر در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین صورت پذیرفته است. درحالی‌که بیشتر این روش‌ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح‌دهنده برداری) از روش‌های رگرسیون همجمع تک معادله‌ای که وقفه‌های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می‌گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون‌های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می‌شود تا برآورد و پیش‌بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| روش ARDL؛ متغیرهای موثر شرکت‌های کانی غیرفلزی بازار بورس ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,755 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,209 |
||