پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,500 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,086,158 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,189,600 |
بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1000296، خرداد 1386 اصل مقاله (236.42 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا تهرانی؛ سید جلال طباطبائی* | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازده؛ پورتفولیو؛ ثبات ریسک؛ ریسک سیستماتیک؛ شاخص بازده نقدی و قیمت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,805 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,344 |
||