پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,533 |
| تعداد مقالات | 70,519 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,133,923 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,240,066 |
طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک | ||
| بررسیهای حسابداری و حسابرسی | ||
| مقاله 2، دوره 18، شماره 64 - شماره پیاپی 726295، شهریور 1390، صفحه 19-34 اصل مقاله (250.6 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا راعی1؛ سعید فلاح‌پور2 | ||
| 1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| استراتژی فعال در مدیریت سرمایه‌گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی، عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به‌منظور ارایه راه‌حلی برای رفع این مشکل، اثر اضافه نمودن محدودیت جدید VaR به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ها، از دو معیار شارپ و نسبت بازده به VaR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، مدل جدید در مقایسه با مدل مدیریت فعال بدون محدودیت در VaR، به‌طور معناداری از عملکرد بهتری برخوردار است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارزش در معرض ریسک؛ الگوریتم ژنتیک؛ بهینه‌سازی پرتفوی؛ مدیریت فعال پرتفوی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,945 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,682 |
||