پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,578 |
| تعداد مقالات | 71,075 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,703,155 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,936,899 |
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 1، دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 23-36 اصل مقاله (244.27 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا تهرانی1؛ شاپور محمدی2؛ محمدرضا پورابراهیمی3 | ||
| 1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان می‌دهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های شرطی داشته‌اند. علاوهبر این، نتیجه بهدست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش‌بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیش‌بینی نوسان؛ شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران؛ مدل‌های نوسان شرطی تعمیمیافته (GARCH)؛ نوسان شرطی؛ نوسان غیر شرطی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,187 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10,222 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب