پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,572 |
| تعداد مقالات | 71,031 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,501,165 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,511 |
طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 3، دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 55-80 اصل مقاله (799.46 K) | ||
| نویسندگان | ||
| جعفر عبادی1؛ هاجر جهانگرد2 | ||
| 1دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دوره‌ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌پذیرد. حجم بهینه‌ی مداخله‌ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاستها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده‌ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل‌های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه‌ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه‌‌ی حل الگو نشان می‌دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله‌ی ارزی، به هدف‌های اقتصادی سیاستگذاران و مقام‌های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام‌های دولتی بستگی دارد. طبقه‌بندی JEL: C61, C62, E61, E63 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازار ارز؛ برنامه‌ریزی غیرخطی پویای تصادفی؛ برنامه‌ی اهلیگ؛ لگاریتم خطی کردن؛ مداخله‌ی ارزی؛ نرخ ارز | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,443 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,966 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب