پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,578 |
| تعداد مقالات | 71,072 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,698,403 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,930,516 |
بررسی وجود سرایت بین سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 29-54 اصل مقاله (532.62 K) | ||
| نویسندگان | ||
| شیوا زمانی1؛ داوود سوری1؛ محسن ثنائی اعلم2 | ||
| 1استادیار دانشگاه صنعتی شریف | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد - دانشگاه صنعت شریف | ||
| چکیده | ||
| وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی‌های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می‌رسد، بازده‌های روزانه شاخص شرکتهای کوچک‌تر، با تأخیر، دنباله‌روی بازده‌های روزانه شاخص شرکتهای بزرگ‌تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده‌های ماهانه و فصلی شاخص‌ها مشاهده نمی‌شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص‌ها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت‌ها و قانون حجم مبنا در دوره‌ی مورد مطالعه، میتواند مهمترین دلیل مشاهده این پدیده باشد. طبقه‌بندی JEL: C30, C32, G10 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اثر تقدم - تأخر؛ پیش‌بینی‌پذیری؛ سرایت بازده و تلاطم؛ مدل خودهمبسته برداری بِک؛ مدل های واریانس ناهمسانی چند متغیره | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,909 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,575 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب